Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Využití Bollingerových pásem ke změření trendů

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Technická analýza  > Pokročilá technická analýza finančních trhů  > Využití Bollingerových pásem ke změření trendů

Využití Bollingerových pásem ke změření trendů

Bollinger Bands® jsou typem grafového indikátoru pro technickou analýzu a jsou široce používány obchodníky na mnoha trzích, včetně akcií, futures a měn. Skupiny, které vytvořil John Bollinger v 80. letech, nabízejí jedinečný pohled na cenu a volatilitu..Ve skutečnosti existuje řada použití pro Bollinger Bands®, jako je určování úrovní překoupenosti a přeprodanosti, jako nástroje sledujícího trend a pro monitorování průniků.

Shrnutí

  • Bollinger Bands® jsou obchodní nástroj používaný k určení vstupních a výstupních bodů pro obchod.
  • Pásy se často používají k určení překoupených a přeprodaných podmínek.
  • Používání pouze pásem k obchodování je riskantní strategií, protože indikátor se zaměřuje na cenu a volatilitu, přičemž ignoruje mnoho dalších relevantních informací.
  • Bollinger Bands® jsou poměrně jednoduchý obchodní nástroj a jsou neuvěřitelně populární jak u profesionálních, tak u domácích obchodníků.

Výpočet Bollingerových pásem

Bollinger Bands® se skládají ze tří řad. Jeden z běžnějších výpočtů používá pro střední pásmo 20denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Horní pásmo se vypočítá tak, že se vezme střední pásmo a k této částce se připočte dvojnásobek denní směrodatné odchylky. Dolní pásmo se vypočítá tak, že se střední pásmo mínus dvojnásobek denní směrodatné odchylky.

Vzorec Bollinger Band® se skládá z následujících prvků:

.

BOLU=MA(TP,n)+mσ[TP,n]TUČNĚ=MA(TP,n)mσ[TP,n]kde:BOLU=Horní Bollingerův pásTUČNĚ=Dolní Bollingerův pásMA=Klouzavý průměrTP (typická cena)=(Vysoký+Nízký+Zavřít)÷3n=Počet dní ve vyrovnávacím obdobím=Počet směrodatných odchylekσ[TP,n]=Standardní odchylka za poslední n období TP begin zarovnáno & text BOLU = text MA ( text TP, n) + m * sigma [ text TP, n ] \ & text BOLD = text MA ( text TP, n) – m * sigma [ text TP, n ] \ & textbf kde: \ & text BOLU = text horní Bollingerovo pásmo \ & text BOLD = text dolní Bollingerovo pásmo \ & text MA = text klouzavý průměr \ & text TP (obvyklá cena) = ( text vysoký + text nízký + text zavřít) div 3 \ & n = text počet dny v období vyhlazování \ & m = text Počet směrodatných odchylek \ & sigma [ text TP, n ] = text standardní odchylka za poslední n text období TP \ end zarovnáno

.BOLU=MA(TP,n)+mσ[TP,n]TUČNĚ=MA(TP,n)mσ[TP,n]kde:BOLU=Horní Bollingerův pásTUČNĚ=Dolní Bollingerův pásMA=Klouzavý průměrTP (typická cena)=(Vysoký+Nízký+Zavřít)÷3n=Počet dní ve vyrovnávacím obdobím=Počet směrodatných odchylekσ[TP,n]=Standardní odchylka za poslední n období TP..

Překoupená a přeprodaná strategie

Běžným přístupem při používání Bollinger Bands® je identifikovat překoupené nebo přeprodané tržní podmínky. Když se cena aktiva rozpadne pod spodní pásmo Bollinger Bands®, ceny možná příliš poklesly a jsou způsobeny okamžitým odskokem. Na druhou stranu, když se cena zlomí nad horním pásmem, trh je možná překoupen a je třeba jej stáhnout.

Používání pásem jako indikátorů překoupenosti / přeprodanosti se opírá o koncept průměrné reverze ceny. Střední reverze předpokládá, že pokud se cena podstatně odchyluje od střední nebo průměrné hodnoty, nakonec se vrátí zpět k průměrné ceně.

Bollinger Bands® identifikují ceny aktiv, které se odchylují od průměru.

Na trzích s omezeným dosahem mohou strategie střední reverze dobře fungovat, protože ceny se pohybují mezi dvěma pásmy jako skákací míč. Bollinger Bands® však ne vždy dávají přesné signály o nákupu a prodeji. Během silného trendu například obchodník riskuje, že umístí obchody na špatnou stranu tahu, protože indikátor může blikat signály překoupené nebo přeprodané příliš brzy.

Aby to obchodník napravil, může se podívat na celkový směr ceny a poté přijímat pouze obchodní signály, které obchodníka sladí s trendem. Pokud je například trend sestupný, zaujměte krátké pozice, pouze když je označeno horní pásmo. Dolní pásmo lze v případě potřeby použít jako východ, ale nová dlouhá pozice se neotevře, protože by to znamenalo jít proti trendu.

Vytvořte více pásem pro lepší přehled

Jak uznal John Bollinger, „tagy pásem jsou právě to, tagy, ne signály.“.Značka (nebo dotyk) horního Bollinger Bandu® není sama o sobě prodejním signálem. Značka dolního Bollinger Bandu® není sama o sobě nákupním signálem. Cena často umět a dělá „chod kapelou.“ Na těchto trzích čelí obchodníci, kteří se neustále snaží „prodat horní část“ nebo „koupit spodní část“, nesnesitelnou sérií zastávek, nebo dokonce ještě horších, stále rostoucích ztrát, jak se cena pohybuje stále dále od původního vstupu .

Možná užitečnějším způsobem obchodování s Bollinger Bands® je jejich použití k měření trendů.

Bollinger Bands® v zásadě měří odchylku, a proto může být indikátor velmi užitečný při diagnostice trendu. Generováním dvou sad Bollinger Bands®, jedné sady s parametrem „jedna standardní odchylka“ a druhé s typickým nastavením „dvou standardních odchylek“, můžeme na cenu pohlížet zcela novým způsobem. Budeme tomu říkat Bollinger Band® „kapely“.

Například v níže uvedeném grafu vidíme, že kdykoli se cena drží mezi horními Bollinger Bands® +1 SD a +2 SD od průměru, trend je vzhůru; proto můžeme tento kanál definovat jako „nákupní zónu“. Naopak, pokud jsou cenové kanály v rámci Bollinger Bands® –1 SD a –2 SD, jsou v „prodejní zóně“. Nakonec, pokud se cena pohybuje mezi pásmem +1 SD a pásmem –1 SD, je v zásadě v neutrálním stavu a můžeme říci, že je to v „zemi nikoho“.

Bollinger Bands® se dynamicky přizpůsobují rozšiřování a kontrakci cen s rostoucí a klesající volatilitou. Proto se pásma přirozeně rozšiřují a zužují v synchronizaci s cenovou akcí a vytvářejí velmi přesnou obálku trendů.

Nástroj pro obchodníky a fadery trendů

Po zavedení základních pravidel pro „pásma“ Bollinger Band® nyní můžeme ukázat, jak tento technický nástroj mohou používat jak obchodníci s trendy, kteří se snaží využít hybné síly, tak obchodníci s fade, kteří rádi profitují z vyčerpání trendů nebo zvratů. Vrátíme-li se do výše uvedeného grafu, můžeme vidět, jak by se trendoví obchodníci umisťovali dlouho, jakmile cena vstoupí do „kupní zóny“. Poté by byli schopni zůstat v obchodě, protože „kapely“ Bollinger Band® zapouzdřují většinu cenové akce pohybu výše.

Pokud jde o výstupní bod, odpověď je pro každého jednotlivého obchodníka odlišná, ale jednou rozumnou možností by bylo uzavřít dlouhý obchod, pokud by svíčka na svíčkových grafech zčervenala a více než 75% jejího těla bylo pod „nákupní zónou“. ” Při použití pravidla 75% cena v tom okamžiku zjevně upadne z trendu, ale proč trvat na tom, aby byla svíčka červená? Důvodem druhé podmínky je zabránit tomu, aby byl obchodník s trendem „vychýlen“ z trendu rychlým přesunem dolů, který se na konci obchodovacího období vrátí zpět do „nákupní zóny“.

Všimněte si, jak je v následujícím grafu obchodník schopen zůstat s tahem většiny uptrendu a opouští se pouze tehdy, když se cena začne konsolidovat v horní části nového rozsahu.

„Pásy“ Bollinger Band® mohou být také cenným nástrojem pro obchodníky, kteří rádi využívají vyčerpání trendů tím, že pomáhají identifikovat obrat v ceně. Mějte však na paměti, že obchodování s protitrendem vyžaduje mnohem větší rozpětí chyb, protože trendy často provedou několik pokusů o pokračování, než se obrátí.

V níže uvedeném grafu vidíme, že fade-trader využívající „kapely“ Bollinger Band® bude schopen rychle diagnostikovat první náznak trendové slabosti. Poté, co viděl pokles cen z trendového kanálu, se fader může rozhodnout pro klasické použití Bollinger Bands® zkrácením další značky horní Bollinger Band®.

Pokud jde o body stop-loss, uvedení zastávky těsně nad vysokou houpačkou prakticky zajistí, že obchodník bude zastaven, protože cena často způsobí mnoho vpádů na nedávném vrcholu, protože kupující se snaží rozšířit trend. Místo toho je někdy moudré změřit šířku oblasti „země nikoho“ (vzdálenost mezi +1 a –1 SD) a přidat ji do horního pásma. Pomocí volatility trhu k nastavení úrovně stop-loss se obchodník vyhne zastavení a je schopen zůstat v krátkém obchodu, jakmile cena začne klesat.

Strategie Bollinger Bands Squeeze

Další strategie, která se používá s Bollinger Bands®, se nazývá strategie zmáčknutí. Ke stlačování dochází, když se cena pohybuje agresivně, a poté se začne pohybovat do strany v těsné konsolidaci.

Obchodník může vizuálně identifikovat, kdy se cena aktiva konsoliduje, protože horní a dolní pásmo se přibližují k sobě. To znamená, že volatilita aktiva poklesla. Po období konsolidace cena často provede větší pohyb v obou směrech, ideálně při velkém objemu. Rozšíření objemu na útěku je známkou toho, že obchodníci hlasují se svými penězi, že cena se bude i nadále pohybovat únikovým směrem.

Když cena prolomí horní nebo dolní pásmo, obchodník aktivum koupí nebo prodá. Příkaz stop-loss je tradičně umístěn mimo konsolidaci na opačné straně úniku.

Bollinger vs. Keltner

Bollinger Bands® a Keltner Channels jsou odlišné, ale podobné ukazatele. Zde je krátký pohled na rozdíly, takže se můžete rozhodnout, který z nich se vám líbí lépe.

Bollinger Bands® používají standardní odchylku podkladového aktiva, zatímco Keltnerovy kanály používají průměrný skutečný rozsah (ATR), což je míra volatility na základě rozsahu obchodování s cenným papírem. Kromě toho, jak jsou pásma / kanály vytvářeny, je interpretace těchto indikátorů obecně stejná.

Jeden technický indikátor není lepší než druhý; je to osobní volba, na základě které se nejlépe hodí pro použité strategie.

Vzhledem k tomu, že Keltnerovy kanály používají spíše průměrný skutečný rozsah než standardní odchylku, je běžné vidět více nákupních a prodejních signálů generovaných v Keltnerových kanálech než při použití Bollinger Bands®.

Závěr

Existuje několik použití Bollinger Bands®, včetně jejich použití pro překoupené a přeprodané obchodní signály. Obchodníci mohou také přidat více pásem, což pomáhá zdůraznit sílu cenových pohybů. Dalším způsobem, jak pásma využít, je hledat kontrakce volatility. Po těchto kontrakcích obvykle následují výrazné cenové zlomeniny, ideálně u velkého objemu. Bollinger Bands® nelze zaměňovat s Keltnerovými kanály. I když jsou si oba ukazatele podobné, nejsou si úplně podobné.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: