Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Určete vstupní body pomocí filtrů a spouštěčů

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Obchodní strategie  > Obchodní strategie pro začínající tradery  > Určete vstupní body pomocí filtrů a spouštěčů

Určete vstupní body pomocí filtrů a spouštěčů

Konzistentní a rozhodnou metodu pro vstup na trh lze dosáhnout definováním přesných pravidel pro vstup na trh. Mnoho obchodníků může být při vstupu do obchodu přirozeně příliš konzervativních nebo agresivních. Ti, kteří jsou příliš konzervativní, mohou nakonec sedět na vedlejší koleji a čekat na několik úrovní potvrzení, což je postup, který obvykle vede k úplnému chybějícím obchodům. Naopak, agresivní obchodníci mohou skočit při jakékoli příležitosti dostat se na trh, někdy bez platného důvodu jiného než touha obchodovat. To samozřejmě často vede ke ztrátě obchodů. Všichni obchodníci, ať už konzervativní, agresivní nebo někde uprostřed, mohou těžit z použití obchodních spouštěčů a obchodních filtrů k vytvoření rozhodujících obchodních záznamů.

Obchodní filtry

Obchodní filtry identifikují podmínky nastavení, které předcházejí vstupu do obchodu, a proto musí nastat před aktivací obchodu. Obchodní filtry lze považovat za „bezpečnost“ spouštěče obchodu. Jakmile jsou splněny všechny podmínky professional obchodní filtry, je bezpečnost vypnutá a aktivuje se obchodní spoušť. Obchodní filtry mohou zahrnovat celou řadu faktorů, od denní doby po umístění ceny. Například obchodní filtry professional graf na obrázku 1 zahrnují:

  • Čas je mezi 9:30 a 13:00 EST
  • Cenový pruh se uzavřel nad klouzavými průměry 20 období a 50 období
  • Klouzavý průměr 20 období (modrý) je nad 50 klouzavým průměrem (fialový)

Všechny tyto podmínky obchodního filtru se splní na liště 9:30, což poskytuje nastavení professional aktivaci obchodu. Obchodní filtry definují ideální tržní podmínky professional aktivaci obchodu. Tyto filtry jsou často vytvářeny pozorováním a zpětným testováním. Obchodník například mohl vyvinout obchodní systém, který ráno dobře funguje, ale odpoledne má neuspokojivý výkon. Obchodník by pak mohl použít časový filtr k omezení obchodních položek na určité časové období v tomto případě mezi 9:30 a 13:00 EST. (Viz také: Surfujte s filtrovanými vlnami.)

Obrázek 1: Obchodní filtry byly splněny (ve žlutém kruhu) a aktivace obchodu je aktivována, jakmile je cena o jeden tick nad úrovní předchozího pruhu, což umožňuje přesný vstup do obchodu.

Zdroj – TraderStation

Důležitým faktorem při výběru obchodních filtrů není omezení „stupňů volnosti“ v obchodním plánu. Jinými slovy, příliš mnoho filtrů může vytvořit statisticky nepravděpodobné obchodní nastavení, které by jen zřídka, pokud vůbec, bylo pravdivé. To značně omezuje schopnost obchodního plánu být robustní, konzistentní a ziskový. To je situace, ve které se nachází příliš konzervativní obchodník: v podstatě odfiltruje většinu obchodních příležitostí. (Viz také: Vstupte do ziskového území s průměrným skutečným rozsahem.)

Jedním z důvodů, proč obchodníci mohou přefiltrovat obchodní plán, je to, že se po provedení historického zpětného testování pokusí eliminovat všechny ztracené obchody. Zpětné testování se týká testování obchodního plánu nebo nápadu na historických datech, aby se zjistilo, zda by tato myšlenka mohla být zisková při obchodování v reálném životě. Zatímco zpětné testování je cenným nástrojem pro vývoj výnosných systémů, může být zneužito, zejména v případě stanovení způsobů, jak zabránit všem (nebo většině) ztrátám obchodů. Jedná se o formu přizpůsobení křivky, která manipuluje s obchodními podmínkami tak, aby na historických datech fungovala co nejlépe, a zároveň vytváří nerealistický systém, který v reálném životě funguje špatně. Při definování obchodních filtrů by se obchodníci měli snažit vytvářet filtry, které jsou prospěšné professional systém jako celek – a ne professional konkrétní obchod nebo dva.

Jakmile jsou splněny podmínky obchodního filtru, obchodníci sledují spuštění obchodování, aby zahájili vstup do obchodu. Obrázek 2 ukazuje tento základní postup.

Obrázek 2 – Tato „časová osa“ ukazuje vývoj obchodních filtrů, spouštěčů a záznamů. Nejprve musí být splněny obchodní filtry a poté obchodní spoušť poskytuje přesnou příležitost professional

class = “rtecenter”>

Zdroj –

class = “rtecenter”>

[Determining the most profitable entry and exit points can be instrumental to your success as a trader. The Technical Analysis course on the Investopedia Academy includes interactive content and real-world examples that will help boost your trading skills.]

Spouštěče obchodu

Spouštěče obchodu lze považovat za čáru v písku, která přesně definuje, kdy bude obchod zadán. Na rozdíl od obchodních filtrů, které mohou zahrnovat celou řadu faktorů, spouštěcí události obchodu řeknou obchodníkovi přesně, kdy má jednat. Spouštěče obchodu by měly být absolutně objektivní a jasně definované v obchodním plánu. Neměl by existovat prostor pro dvojznačnost. Například „go extended when the kĺzavé průměry se kříží“ by se dalo dále definovat pomocí „po splnění všech obchodních filtrů zadejte dlouhou pozici, jakmile je cena o jeden tick nad úrovní předchozího pruhu.“ To poskytuje linii v písku, kterou potřebujeme k přesnému zadání obchodu. Všechny obchodní filtry by již musely být pravdivé, aby aktivační účinek obchodu vstoupil v platnost.

Na obrázku 1 vidíme, že čára v písku je nakreslena, jakmile jsou splněny všechny obchodní filtry: čas je mezi 9:30 a 13:00 EST bar se uzavřel nad klouzavými průměry 20 a 50 období a klouzavý průměr 20 období je nad 50 klouzavým průměrem. Spouštěč se poté aktivuje, jakmile se obchodní filtry stanou skutečnými. Na liště 9:30 se všechny filtry staly skutečnými. Spouštěč nastane, když cena dosáhne jednoho zaškrtnutí nad úrovní 9:30. Cena dosáhne tohoto spouštěče, takže bude zahájen dlouhý obchod za stanovenou cenu. Přesný typ objednávky by závisel na obchodníkovi. Například obchodník se systémem může zadat halt příkaz k nákupu, aby přesně určil přesnou cenu v záznamu obchodu. Diskreční obchodník na druhé straně může zadat tržní příkaz, aby se dostal do obchodu za nejlepší dostupnou cenu.

Spouštěče obchodu mohou být založeny na různých podmínkách, od hodnot indikátorů po překročení cenového prahu, jako je úroveň podpory nebo odporu. Mnoho obchodníků používá nástroje technické analýzy, jako jsou indikátory, k definování vysoce pravděpodobných nastavení na trhu. Ukazatele mohou poskytnout objektivní vstup do obchodu, protože lze snadno stanovit přesné prahové hodnoty. Mezi příklady patří výskyty jako „zadejte dlouhou pozici, když 5,3 stochastika dosáhne úrovně 30“ nebo „zadejte krátkou pozici, když průměrný skutečný rozsah dosáhne úrovně ,5“. Filtry by poskytly nastavení professional tyto obchody spouštěcí úroveň by poskytly úrovně indikátorů. (Viz také: Základy podpory a odporu.)

Důležitým aspektem spouštěcích faktorů obchodu je, že musí být jednoduché, aby mohly být žalovatelné. Příliš mnoho obchodních spouštěčů nebo příliš komplikovaných spouštěčů se může stát zatěžujícím a znesnadnit implementaci systému. To může také vést k častým chybám při obchodování, protože obchodníci jsou zmateni svým vlastním systémem. Spouštěče obchodu jsou jako prohlášení společnosti o poslání: měly by být dostatečně jasné, aby je bylo možné snadno recitovat z paměti. Spouštěče by měly být objektivní a snadno rozpoznatelné, aby nemohlo být pochyb o tom, zda byl splněn spouštěč.

Sečteno a podtrženo

Obchodní filtry umožňují obchodníkům definovat podmínky, které jsou příznivé professional vstup na tržní pozice. Tyto obchodní filtry poskytují nastavení. Spouštěče obchodu jsou čára v písku – prahová hodnota, která jakmile je splněna, „spouští“ obchodní příležitost. Pochopení toho, jak používat jak obchodní filtry, tak obchodní spouštěče, může obchodníkům pomoci najít a definovat zisková nastavení obchodování. (Další čtení najdete na: Jaký typ obchodníka jste?)

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: