Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Ukazatel cenové změny

Co je indikátor ceny (ROC)

Price Rate of Change (ROC) je technický indikátor založený na hybnosti, který měří procentuální změnu ceny mezi aktuální cenou a cenou před určitým počtem období. Indikátor ROC je vynesen proti nule, přičemž se indikátor pohybuje nahoru do kladného teritoria, pokud jsou cenové změny na vzestupu, a pohybuje se do negativního teritoria, pokud jsou cenové změny naopak.

Indikátor lze použít k odhalení odchylek, překoupených a přeprodaných podmínek a křížení středové čáry.

Shrnutí

  • Oscilátor Price Rate of Change (ROC) je a indikátor neomezené hybnosti používaný v technické analýze proti nulovému středu.
  • Rostoucí ROC nad nulou obvykle potvrzuje vzestupný trend, zatímco klesající ROC pod nulou naznačuje klesající trend.
  • Když se cena konsoliduje, ROC se bude pohybovat blízko nuly. V tomto případě je důležité, aby obchodníci sledovali celkový cenový trend, protože ROC poskytne jen málo informací s výjimkou potvrzení konsolidace.

Vzorec pro indikátor cenové rychlosti změny je:

.

ROC=(Závěrečná cenastrZávěrečná cenastrnZávěrečná cenastrn)×100kde:Závěrečná cenastr=Závěrečná cena posledního obdobíZávěrečná cenastrn=Uzavírací cena n období předposlední období begin aligned & text ROC = left ( frac text závěrečná cena _p – text závěrečná cena _ p – n text závěrečná cena _ p – n vpravo) krát 100 \ & textbf kde: \ & text závěrečná cena _p = text závěrečná cena posledního období \ & text závěrečná cena _ p – n = text konečná cena textit n období před \ & text poslední období \ konec zarovnáno

.ROC=(Závěrečná cenastrn.Závěrečná cenastr.Závěrečná cenastrn..)×100kde:Závěrečná cenastr.=Závěrečná cena posledního obdobíZávěrečná cenastrn.=Zavírací cena n období předposlední období..

Jak vypočítat ukazatel ceny změny ceny

Hlavním krokem při výpočtu ROC je výběr hodnoty „n“. Krátkodobí obchodníci si mohou vybrat malou hodnotu n, například devět. Dlouhodobější investoři si mohou zvolit hodnotu, například 200. Hodnota n je hodnota, před kolika obdobími je aktuální cena porovnávána. Menší hodnoty uvidí ROC rychleji reagovat na cenové změny, ale to může také znamenat více falešných signálů. Vyšší hodnota znamená, že ROC bude reagovat pomaleji, ale signály by mohly být smysluplnější, když k nim dojde.

  1. Vyberte hodnotu n. Může to být cokoli, například 12, 25 nebo 200. Krátkodobí obchodníci obvykle používají menší počet, zatímco dlouhodobější investoři používají větší počet.
  2. Najděte závěrečnou cenu za poslední období.
  3. Najděte blízkou cenu období před n období.
  4. Ceny z kroků dva a tři zapojte do vzorce ROC.
  5. Po skončení každého období vypočítejte novou hodnotu ROC.

Co vám říká indikátor cenové změny?

Cenová rychlost změny (ROC) je klasifikována jako indikátor hybnosti nebo rychlosti, protože měří sílu cenové hybnosti rychlostí změny. Například pokud je dnes cena akcií na konci obchodování 10 USD a závěrečná cena před pěti obchodními dny byla 7 USD, pak je pětidenní ROC 42,85, počítáno jako

.

((107)÷7)×100=42.85 begin zarovnaný & ((10 – 7) div 7) krát 100 = 42,85 \ end zarovnaný

.((107)÷7)×100=42.85..

Stejně jako většina hybných oscilátorů se ROC objeví na grafu v samostatném okně pod cenovým grafem. ROC je vynesen proti nulové linii, která rozlišuje kladné a záporné hodnoty. Kladné hodnoty označují nákupní tlak nebo hybnost, zatímco záporné hodnoty pod nulou indikují prodejní tlak nebo hybnost. Zvyšující se hodnoty v obou směrech, kladné i záporné, označují zvyšující se hybnost a posun zpět k nule indikují klesající hybnost.

K signalizaci změn trendů lze použít křížení nuly. V závislosti na použité hodnotě n může tento signál přijít brzy při změně trendu (malá hodnota n) nebo velmi pozdě při změně trendu (větší hodnota n). ROC je náchylný k whipsaws, zejména kolem nulové linie. Tento signál se proto obecně nepoužívá pro obchodní účely, ale spíše k upozornění obchodníků, že může dojít ke změně trendu.

Používají se také překoupené a přeprodané úrovně. Tyto úrovně nejsou pevné, ale budou se lišit podle obchodovaného aktiva. Obchodníci hledají, jaké hodnoty ROC v minulosti vedly ke zvratům cen. Obchodníci často najdou kladné i záporné hodnoty, kde se cena s určitou pravidelností obrátila. Když ROC opět dosáhne těchto extrémních hodnot, obchodníci budou ve vysoké pohotovosti a budou sledovat, zda cena začne reverzovat, aby potvrdila signál ROC. Se zavedeným signálem ROC a při obrácení ceny k potvrzení ROC signálu lze uvažovat o obchodu.

ROC se také běžně používá jako indikátor divergence, který signalizuje možnou nadcházející změnu trendu. K divergenci dochází, když se cena akcie nebo jiného aktiva pohybuje jedním směrem, zatímco jeho ROC se pohybuje opačným směrem. Například pokud cena akcie po určitou dobu roste, zatímco ROC se postupně snižuje, pak ROC naznačuje medvědí odchylku od ceny, což signalizuje možnou změnu trendu směrem dolů. Stejný koncept platí, pokud se cena pohybuje dolů a ROC se pohybuje výše. To by mohlo signalizovat pohyb ceny nahoru. Divergence je notoricky špatný časový signál, protože divergence může trvat dlouho a nemusí vždy vést ke zvratu ceny.

Rozdíl mezi cenovou rychlostí změny a indikátorem hybnosti

Tyto dva ukazatele jsou si velmi podobné a při použití stejné hodnoty n v každém ukazateli přinesou podobné výsledky. Primární rozdíl spočívá v tom, že ROC vydělí rozdíl mezi současnou cenou a cenou před n období cenami před n období. Díky tomu je to procento. Většina výpočtů pro indikátor hybnosti to nedělá. Místo toho se rozdíl v ceně jednoduše vynásobí 100, nebo se aktuální cena vydělí cenou před obdobími n a poté se vynásobí 100. Oba tyto ukazatele nakonec vyprávějí podobné příběhy, ačkoli někteří obchodníci mohou okrajově upřednostňovat jeden před druhým, protože mohou poskytovat mírně odlišné hodnoty.

Omezení používání indikátoru cenové rychlosti změny

Jedním z možných problémů při používání indikátoru ROC je, že jeho výpočet přikládá stejnou váhu nejnovější ceně a ceně z období před n období, a to navzdory skutečnosti, že někteří techničtí analytici považují novější cenovou akci za důležitější při určování pravděpodobné budoucí ceny hnutí.

Indikátor je také náchylný k whipsaws, zejména kolem nulové čáry. Je to proto, že když se cena konsoliduje, cenové změny se zmenšují a pohybují indikátorem k nule. Taková doba může mít za následek několik falešných signálů pro trendové obchody, ale pomáhá potvrdit cenovou konsolidaci.

Zatímco indikátor lze použít pro divergenční signály, signály se často vyskytují příliš brzy. Když se ROC začne rozcházet, cena může ještě nějakou dobu běžet trendovým směrem. Na divergenci by se proto nemělo působit jako na obchodní signál, ale lze jej použít k potvrzení obchodu, pokud jsou k dispozici další reverzní signály z jiných indikátorů a analytických metod.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web