Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Stochastic RSI – definice StochRSI

Stochastic RSI – definice StochRSI

Co je to Stochastic RSI?

Stochastic RSI (StochRSI) je indikátor používaný v technické analýze, který se pohybuje mezi nulou a jednou (nebo nula a 100 na některých platformách pro mapování) a je vytvořen spíše použitím vzorce Stochastic oscilátoru na sadu hodnot indexu relativní síly (RSI) než na standardní cenové údaje. Použití hodnot RSI v rámci Stochastic vzorce dává obchodníkům představu o tom, zda je aktuální hodnota RSI překoupena nebo přeprodána.

Oschátor StochRSI byl vyvinut za účelem využití obou indikátorů hybnosti za účelem vytvoření citlivějšího indikátoru, který je spíše naladěn na historický výkon konkrétního zabezpečení než na obecnou analýzu cenových změn.

TradingView.

Shrnutí

  • Čtení StochRSI nad 0,8 je považováno za překoupené, zatímco čtení pod 0,2 je považováno za přeprodané. Na stupnici od nuly do 100 je nad 80 překoupeno a pod 20 je přeprodáno.
  • Překoupení nemusí nutně znamenat, že se cena obrátí nižší, stejně jako přeprodej neznamená, že se cena obrátí vyšší. Spíše překoupené a přeprodané podmínky jednoduše upozorní obchodníky, že RSI je blízko extrémů jejích nedávných odečtů.
  • Čtení nuly znamená, že RSI je na nejnižší úrovni za 14 období (nebo bez ohledu na to, jaké období zpětného pohledu je zvoleno). Čtení 1 (nebo 100) znamená, že RSI je na nejvyšší úrovni za posledních 14 období.
  • Další hodnoty StochRSI ukazují, kde je RSI relativní k vysoké nebo nízké.

Vzorce pro Stochastic RSI (StochRSI) jsou:

.

StochRSI=RSmin[RSI]max[RSI]min[RSI]kde:RS=Aktuální čtení RSImin[RSI]=Nejnižší hodnota RSI za posledních 14 období(nebo vámi vybraný interval zpětného pohledu)max[RSI]=Nejvyšší hodnota RSI za posledních 14 období begin zarovnáno & text StochRSI = frac RSI- min vlevo[RSI right ] max vlevo[RSI right ] – min zbývá[RSI right ] \ & textbf kde: \ & RSI = text aktuální čtení RSI \ & min vlevo[RSI right ] = text Nejnižší čtení RSI za posledních 14 období \ & ; text (nebo vámi zvolený interval zpětného pohledu) \ & max vlevo[RSI right ] = text nejvyšší čtení RSI za posledních 14 období \ & ; text (nebo vámi zvolený interval zpětného pohledu) end zarovnáno

.StochRSI=max[RSI]min[RSI]RSmin[RSI].kde:RS=Aktuální čtení RSImin[RSI]=Nejnižší hodnota RSI za posledních 14 období(nebo vámi vybraný interval zpětného pohledu)max[RSI]=Nejvyšší hodnota RSI za posledních 14 období..

Kde:

RSI = aktuální čtení RSI;

Nejnižší RSI = Nejnižší hodnota RSI za posledních 14 období (nebo zvolené období zpětného pohledu); a

Highest RSI = Nejvyšší hodnota RSI za posledních 14 období (nebo období zpětného pohledu).

Jak vypočítat Stochastic RSI

StochRSI je založen na čtení RSI. RSI má vstupní hodnotu, obvykle 14, která indikuje indikátor, kolik období dat používá při výpočtu. Tyto úrovně RSI se poté použijí ve vzorci StochRSI.

  1. Zaznamenávejte úrovně RSI po dobu 14 období.
  2. Ve 14. období si všimněte aktuální hodnoty RSI, nejvyšší hodnoty RSI a nejnižší hodnoty RSI. Nyní je možné vyplnit všechny proměnné vzorce pro StochRSI.
  3. V 15. období si všimněte aktuální hodnoty RSI, nejvyšší hodnoty RSI a nejnižší hodnoty, ale pouze za posledních 14 období (ne za posledních 15). Vypočítejte nový StochRSI.
  4. Jak každé období končí, vypočítejte novou hodnotu StochRSI, pouze s použitím posledních 14 hodnot RSI.

Co vám říká Stochastic RSI?

StochRSI vyvinuli Tushar S. Chande a Stanley Kroll a podrobně je popsali ve své knize „The New Technical Trader“, která byla poprvé publikována v roce 1994. Zatímco technické ukazatele již existovaly, aby ukazovaly úroveň překoupenosti a přeprodanosti, vyvinuli tyto dva StochRSI ke zlepšení citlivosti a generování větší počet signálů, než by dokázaly tradiční indikátory.

StochRSI považuje něco za přeprodané, když hodnota klesne pod 0,20, což znamená, že hodnota RSI se obchoduje na spodním konci svého předdefinovaného rozsahu a že krátkodobý směr podkladového cenného papíru se může blížit k nízkému možnému posunu výše. Naopak čtení nad 0,80 naznačuje, že RSI může dosahovat extrémních výšek a lze jej použít k signalizaci odvolání základního zabezpečení.

Spolu s identifikací překoupených / přeprodaných podmínek lze StochRSI použít k identifikaci krátkodobých trendů tím, že se na to podíváme v kontextu oscilátoru se středovou hodnotou 0,50. Když je StochRSI nad 0,50, může být zabezpečení považováno za trendy vyšší a naopak, pokud je pod 0,50.

StochRSI by měl být také používán ve spojení s dalšími technickými indikátory nebo grafovými vzory pro maximalizaci účinnosti, zejména s ohledem na vysoký počet signálů, které generuje.

Kromě toho mohou být neužitečné oscilátory, jako je akumulační distribuční linka, obzvláště užitečné, protože se nepřekrývají, pokud jde o funkčnost, a poskytují pohledy z jiné perspektivy.

Rozdíl mezi stochastickou RSI a indexem relativní síly (RSI)

Vypadají podobně, ale StochRSI spoléhá na jiný vzorec, než který generuje hodnoty RSI. RSI je derivát ceny. Mezitím je stochRSI derivátem samotného RSI nebo druhým derivátem ceny. Jedním z klíčových rozdílů je, jak rychle se indikátory pohybují. StochRSI se velmi rychle pohybuje od překoupení k přeprodání nebo naopak, zatímco RSI je mnohem pomalejší indikátor. Jeden není lepší než druhý, StochRSI se jen pohybuje více (a rychleji) než RSI.

Omezení používání Stochastic RSI

Jednou z nevýhod používání StochRSI je to, že má tendenci být docela volatilní a rychle se pohybuje od nejvyšší k nejnižší. V tomto ohledu může pomoci vyhlazení StochRSI. Někteří obchodníci použijí klouzavý průměr StochRSI, aby snížili volatilitu a učinili indikátor užitečnějším. Například 10denní jednoduchý klouzavý průměr StochRSI může vytvořit indikátor, který je mnohem plynulejší a stabilnější. Většina mapovacích platforem umožňuje použití jednoho typu indikátoru na jiný bez nutnosti jakýchkoli osobních výpočtů.

StochRSI je také druhým derivátem ceny. Jinými slovy, jeho výstup je vzdálený dva kroky od skutečné ceny analyzovaného aktiva, což znamená, že někdy nemusí být synchronizován s tržní cenou aktiva v reálném čase.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web