Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Porovnání směrodatné odchylky a průměrné odchylky

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Technická analýza  > Pokročilá technická analýza finančních trhů  > Porovnání směrodatné odchylky a průměrné odchylky

Porovnání směrodatné odchylky a průměrné odchylky

Standardní odchylka versus průměrná odchylka

Dva z nejpopulárnějších způsobů měření variability nebo volatility v souboru dat jsou směrodatná odchylka a průměrná odchylka, známá také jako průměrná absolutní odchylka. Ačkoli jsou si obě měření podobná, počítají se odlišně a nabízejí mírně odlišný pohled na data.

Stanovení volatility – tj. Odchylky od středu – je důležité ve financích, takže odborníci v oblasti účetnictví, investování a ekonomiky by měli být obeznámeni s oběma koncepty.

Shrnutí

  • Směrodatná odchylka je nejběžnějším měřítkem variability a často se používá k určení volatility finančních nástrojů a návratnosti investic.
  • Směrodatná odchylka je považována za nejvhodnější míru variability při použití vzorku populace, kdy je střední hodnota nejlepším měřítkem středu a když je distribuce dat normální.
  • Někteří argumentují tím, že průměrná odchylka nebo střední absolutní odchylka je lepším měřítkem variability, pokud existují vzdálené odlehlé hodnoty nebo details nejsou dobře distribuována.

Pochopení standardní odchylky

Směrodatná odchylka je nejběžnějším měřítkem variability a často se používá k určení volatility trhů, finančních nástrojů a návratnosti investic. Výpočet směrodatné odchylky:

  1. Najděte průměr nebo průměr datových bodů jejich sečtením a vydělením součtu počtem datových bodů.
  2. Odečtěte průměr od každého datového bodu a vyrovnejte rozdíl každého výsledku.
  3. Najděte průměr těchto čtvercových rozdílů a poté druhou odmocninu průměru.

Srovnání rozdílů mezi každým bodem a průměrem zabrání vzniku negativních rozdílů u hodnot pod průměrem, ale znamená to, že rozptyl již není ve stejné měrné jednotce jako původní data. Vezmeme-li druhou odmocninu prostředků, směrodatná odchylka se vrátí k původní měrné jednotce a je snazší ji interpretovat a použít v dalších výpočtech.

Průměrná odchylka nebo střední absolutní odchylka

Průměrná odchylka, nebo průměrná absolutní odchylka, se počítá podobně jako směrodatná odchylka, ale k obcházení problému negativních rozdílů mezi datovými body a jejich průměrem používá namísto čtverců absolutní hodnoty. Výpočet průměrné odchylky:

  1. Vypočítejte průměr všech datových bodů.
  2. Vypočítejte rozdíl mezi průměrem a každým datovým bodem.
  3. Vypočítejte průměr absolutních hodnot těchto rozdílů.

Standardní odchylka as opposed to průměrná odchylka

Standardní odchylka se často používá k měření volatility výnosů z investičních fondů nebo strategií, protože může pomoci měřit volatilitu. Vyšší volatilita je obecně spojena s vyšším rizikem ztrát, takže investoři chtějí vidět vyšší výnosy z fondů, které generují vyšší volatilitu. Například akciový indexový fond by měl mít relativně nízkou směrodatnou odchylku ve srovnání s růstovým fondem.

Střední průměr nebo absolutní odchylka je považována za nejbližší alternativu ke standardní odchylce. Používá se také k měření volatility na trzích a finančních nástrojích, ale používá se méně často než standardní odchylka.

Obecně platí, že podle matematiků, když je soubor dat normální distribucí – to znamená, že zde není mnoho odlehlých hodnot – standardní odchylka je vhodným měřítkem variability. Pokud však existují velké odlehlé hodnoty, standardní odchylka zaznamená vyšší úrovně rozptylu nebo odchylky od středu, než znamená absolutní odchylku.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: