Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Porovnání jednoduchých vs. exponenciálních klouzavých průměrů

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Technická analýza  > Porovnání jednoduchých vs. exponenciálních klouzavých průměrů

Porovnání jednoduchých vs. exponenciálních klouzavých průměrů

Jednoduché vs. exponenciální klouzavé průměry: Přehled

Obchodníci používají klouzavé průměry (MA) k určení obchodních oblastí, k identifikaci trendů a k analýze trhů. Klouzavé průměry pomáhají obchodníkům izolovat trend na trhu cenných papírů nebo na trhu nebo jeho nedostatek a mohou také signalizovat, kdy se trend může obrátit. Dva z nejběžnějších typů jsou jednoduché a exponenciální. Podíváme se na rozdíly mezi těmito dvěma klouzavými průměry, což obchodníkům pomůže určit, který z nich použít.

Klouzavé průměry odhalují průměrnou cenu obchodovatelného nástroje za dané časové období. Existují však různé způsoby výpočtu průměrů, a proto existují různé typy klouzavých průměrů. Nazývají se „pohybující se“, protože s pohybem ceny se do výpočtu přidávají nová data, a tím se mění průměr.

Shrnutí

  • Klouzavé průměry (MA) jsou základem analýzy grafů a časových řad.
  • Jednoduché klouzavé průměry a složitější exponenciální klouzavé průměry pomáhají vizualizovat trend vyhlazením cenových pohybů.
  • Jeden typ MA nemusí být nutně lepší než jiný, ale v závislosti na tom, jak obchodník používá klouzavé průměry, může být jeden pro daného jednotlivce lepší.

Jednoduchý klouzavý průměr

Chcete-li vypočítat 10denní klouzavý průměr (SMA), přidejte závěrečné ceny za posledních 10 dní a vydělte je 10. Chcete-li vypočítat 20denní klouzavý průměr, přidejte závěrečné ceny za období 20 dnů a vydělte 20 .

Vzhledem k následující sérii cen:
10 $, 11 $, 11 $, 12 $, 14 $, 15 $, 17 $, 19 $, 20 $, 21 $
Výpočet SMA by vypadal takto:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
10denní období SMA = 150 USD / 10 = 15 USD

Stará data jsou zrušena ve prospěch nových dat. 10denní průměr se přepočítá přidáním nového dne a vynecháním 10. dne a tento proces pokračuje neomezeně dlouho.

Následující graf ukazuje 100denní SMA aplikovaný na graf Macys, Inc. (M). Pomáhá zvýraznit klesající trend vlevo a rally vpravo v tabulce. V každém okamžiku tato linka SMA zobrazuje průměrnou cenu za posledních 100 obchodních relací / svíček.

Exponenciální klouzavý průměr

Exponenciální klouzavý průměr (EMA) se zaměřuje více na nedávné ceny než na dlouhou řadu datových bodů, protože je vyžadován jednoduchý klouzavý průměr.

Výpočet EMA

Aktuální EMA = ((Cena (aktuální) – předchozí EMA) X multiplikátor) + předchozí EMA.

Nejdůležitějším faktorem je vyhlazovací konstanta = 2 / (1 + N), kde N = počet dní.

10denní EMA = 2/(1 + 10) = 0,1818

Například 10denní EMA váží nejnovější cenu na 18,18 procenta, přičemž každý datový bod poté bude mít méně a méně. EMA funguje na základě vážení rozdílu mezi cenou aktuálního období a předchozím EMA a přidáním výsledku k předchozímu EMA. Čím kratší období, tím větší váha se vztahuje na nejnovější cenu.

Klíčové rozdíly

SMA a EMA se počítají odlišně. Díky výpočtu EMA rychleji reaguje na změny cen a SMA reaguje pomaleji. To je hlavní rozdíl mezi nimi. Jedno není nutně lepší než druhé.

Někdy EMA zareaguje rychle, což způsobí, že se obchodník dostane z obchodu na tržním škytavku, zatímco pomalejší SMA udržuje osobu v obchodě, což má za následek větší zisk po dokončení škytavky. Jindy se může stát opak. Rychleji se pohybující EMA signalizuje potíže rychleji než SMA, a tak se obchodník EMA dostane rychleji z úrazu, čímž této osobě ušetří čas a peníze.

Každý obchodník se musí rozhodnout, který MA je pro jeho konkrétní strategii lepší. Mnoho krátkodobých obchodníků používá EMA, protože chtějí být upozorněni, jakmile se cena pohne opačným směrem. Dlouhodobější obchodníci se obvykle spoléhají na SMA, protože tito investoři se nespěchají chovat a dávají přednost méně aktivnímu zapojení do svých obchodů.

Nakonec jde o osobní preference. Nakreslete EMA a SMA stejné délky do grafu a podívejte se, který vám pomůže lépe se rozhodovat při obchodování.

Následující graf ukazuje 100denní SMA (modrý) a EMA (růžový) v grafu společnosti Alphabet Inc. (GOOG). EMA reaguje rychleji na cenové změny a má tendenci se blížit cenové akci. SMA reaguje pomaleji a má tendenci držet se dále od ceny, což jí dává více prostoru.

Obecně platí, že když je cena nad jednoduchým nebo exponenciálním MA, pak je trend vzestupný, a když je cena pod MA, trend je dolů. Aby byl tento pokyn užitečný, měl by klouzavý průměr poskytnout vhledy do trendů a změn trendů v minulosti. Vyberte období výpočtu – například 10, 20, 50, 100 nebo 200 – které zvýrazní trend, ale když se cena pohybuje, má tendenci vykazovat obrácení. To platí, ať už používáte jednoduchý nebo exponenciální MA. Vyzkoušejte různé MA, abyste zjistili, která funguje nejlépe změnou vstupů na indikátoru ve vaší platformě mapování. Různé ŘO zlepšují práci na různých typech finančních nástrojů, včetně akcií.

Zvláštní úvahy

Jako zaostávající ukazatele slouží klouzavé průměry dobře jako linie podpory a odporu. Během uptrendu se cena často stáhne zpět do oblasti MA a poté se od ní odrazí, jak je vidět, několikrát na grafu výše.

Pokud ceny klesnou pod MA ve vzestupném trendu, vzestupný trend může klesat, nebo se alespoň trh může konsolidovat. Pokud ceny klesnou nad klouzavý průměr ve klesajícím trendu, trend se může začít pohybovat nahoru nebo konsolidovat. V tomto případě může obchodník sledovat, jak se cena bude pohybovat po MA, aby signalizovala příležitost nebo nebezpečí.

Ostatní obchodníci nejsou tak znepokojeni tím, jak se ceny pohybují v MA, ale místo toho umístí do svého grafu dva MA s různou délkou a pak budou sledovat, zda se MA neprojdou.

Níže uvedený graf používá 50 a 100denní SMA v SPDR S&P 500 ETF (SPY). Někdy crossovery MA poskytovaly velmi dobré signály, které by vedly k velkým ziskům, a jindy crossovery vedly ke špatným signálům. To zdůrazňuje jednu ze slabin klouzavých průměrů. Fungují dobře, když cena dělá velké trendy, ale mají tendenci dělat špatně, když se cena pohybuje do strany, jako tomu bylo na levé straně grafu.

Pro dlouhodobější období sledujte 50- a 100denní nebo 100- a 200denní klouzavé průměry pro dlouhodobější směr. Například při použití 100denního a 200denního klouzavého průměru překročí-li 100denní klouzavý průměr pod 200denní průměr, nazývá se to kříž smrti. Významný tah dolů již probíhá. 100denní klouzavý průměr, který překročí 200denní klouzavý průměr, se nazývá zlatý kříž a naznačuje, že cena rostla a může v tom pokračovat. Krátkodobější obchodníci mohou sledovat například MA s 8 a 20 obdobími. Kombinace jsou nekonečné.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: