Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Perfektní klouzavé průměry pro denní obchodování

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Obchodní strategie  > Day trading  > Perfektní klouzavé průměry pro denní obchodování

Perfektní klouzavé průměry pro denní obchodování

Denní obchodníci potřebují nepřetržitou zpětnou vazbu o krátkodobých cenových akcích, aby mohli přijímat bleskově rychlá rozhodnutí o nákupu a prodeji. Tomuto účelu slouží vnitrodenní pruhy zabalené do několika klouzavých průměrů, které umožňují rychlou analýzu, která zdůrazňuje aktuální rizika i nejvýhodnější vstupy a výstupy. Tyto průměry fungují také jako makro filtry, které pozornému obchodníkovi říkají, že nejlepší časy stojí stranou a čekají na příznivější podmínky.

Volba správných klouzavých průměrů přidává spolehlivost všem technicky založeným denním obchodním strategiím, zatímco špatné nebo špatně zarovnané nastavení podkopává jinak ziskové přístupy. Ve většině případů bude identické nastavení fungovat ve všech krátkodobých časových rámcích, což obchodníkovi umožní provést potřebné úpravy pouze na základě délky grafu.

Vzhledem k této jednotnosti bude identická sada klouzavých průměrů fungovat jak professional skalpování, tak pro nákup ráno a prodej odpoledne. Obchodník reaguje na různá období držení pomocí samotné délky mapování, scalpery se zaměřují na 1minutové grafy, zatímco tradiční denní obchodníci zkoumají 5minutové a 15minutové grafy. Tento proces sahá i do jednodenních pozdržení, což umožňuje obchodníkům s houpačkou použít tyto průměry na 60minutovém grafu.

5-8-13 Klouzavé průměry

Kombinace jednoduchých klouzavých průměrů 5, 8 a 13 barů (SMA) nabízí perfektní řešení pro denní obchodní strategie. Jedná se o nastavení vyladěná Fibonacci, která obstála ve zkoušce času, ale pro správné použití nastavení jsou nutné interpretační dovednosti. Je to vizuální proces, který zkoumá relativní vztahy mezi klouzavými průměry a cenou a také svahy MA, které odrážejí jemné posuny v krátkodobém momentu.

Zvýšení pozorované hybnosti nabídky nákupních příležitostí pro denní obchodníky, zatímco snížení signálu včasné odchody. Poklesy, které vyvolávají medvědí klouzavý průměr při obnovování v několika časových rámcích, nabízejí krátké prodejní příležitosti, přičemž ziskové prodeje jsou pokryty, když se klouzavé průměry začnou zvyšovat. Tento proces také identifikuje vedlejší trhy a říká dennímu obchodníkovi, aby stál stranou, když je vnitrodenní trend slabý a příležitosti jsou omezené.

Příklady použití klouzavých průměrů

Použití 5-8-13 v dlouhém obchodu.
Obrázek Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Společnost Apple Inc. (AAPL) staví na 5minutovém grafu základnu nad 105 $ (A) a během oběda (B) vypukne v krátkodobém shromáždění. SMA s 5, 8 a 13 bary ukazují na vyšší zem, zatímco vzdálenost mezi klouzavými průměry se zvyšuje, což signalizuje vzrůstající hybnost rally. Cena přechází do vzestupného vyrovnání nad klouzavými průměry, před 1,40-bodovým výkyvem, který nabízí dobré obchodní zisky.

Rally se zastaví po 12:00, cena klesne zpět na 8barový SMA (C), zatímco 5barový SMA se stáhne a najde podporu na stejné úrovni (D), před posledním tahem rally. Obchodníci s agresivním dnem mohou profitovat při snižování cen pomocí 5barové SMA nebo čekat na klouzavé průměry, aby se vyrovnaly a převrátily (E), což se jim podařilo v polovině odpoledního zasedání. Obě cenové úrovně nabízejí výhodné východy.

Použití 5-8-13 v krátkém prodeji.
Obrázek Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Akcie společnosti Apple se na konci relace (A) konsolidují poblíž 109 USD a další ráno (B) se tikají níže. 5-, 8- a 13-bar SMA směřují k nižší zemi, zatímco vzdálenost mezi klouzavými průměry se zvyšuje, což signalizuje rostoucí hybnost výprodeje. Cena se pohybuje do medvědího zarovnání na dně klouzavých průměrů, před 3-bodovým švihem, který nabízí dobré zisky z krátkého prodeje.

Výprodej se zastaví dopoledne a zvedne cenu na 13-bar SMA (C), zatímco 5-bar SMA se odrazí, dokud nenarazí na odpor na stejné úrovni (D), před konečným výprodejem. Obchodníci s agresivním dnem mohou využít krátké zisky z prodeje, zatímco se cena zvedne nad 5-bar SMA, nebo počkat, až se klouzavé průměry vyrovnají a zvýší se (E), což se povedlo v polovině odpoledne. Obě cenové hladiny nabízejí výhodné krátkodobé prodeje.

Signály, které stojí stranou

Vzájemné vztahy mezi cenou a klouzavými průměry také signalizují období nepříznivých nákladů příležitosti, kdy by měl být zachován spekulativní kapitál. Fashionable bez trendů a období vysoké volatility přinutí SMA s 5, 8 a 13 bary do velkých whipsaws, s horizontální orientací a častými přechody, které říkají pozorným obchodníkům, aby jim seděli na rukou.

Rozsahy obchodování se rozšiřují na volatilních trzích a kontrakty na trzích bez trendů. V obou případech budou klouzavé průměry vykazovat podobné charakteristiky, které doporučují opatrnost při denních obchodních pozicích. Tyto obranné atributy by měly být věnovány paměti a měly by být použity jako naléhavý filtr pro krátkodobé strategie, protože mají mimořádně velký dopad na výkaz zisků a ztrát.

Vyhýbejte se Whipsaws.
Obrázek Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Apple bobuje a proplétá odpolední sezení v trhaném a nestálém vzoru, přičemž cena se pohybuje v rozmezí 1 bodu tam a zpět. 5-, 8- a 13-bar SMAs ukazuje podobné whipsaws, s více crossovery, ale malým zarovnáním mezi klouzavými průměry. Tyto vysoké hladiny hluku varují pozorného obchodníka, aby vytáhl sázky a přešel k dalšímu zabezpečení.

Závěr

Jednoduché, klouzavé průměry 5, 8 a 13 barů nabízejí perfektní vstupy professional denní obchodníky, kteří hledají výhodu v obchodování na trhu z dlouhé i krátké strany. Klouzavé průměry také dobře fungují jako filtry, které hráčům trhu s rychlými prsty říkají, když je riziko pro vnitrodenní vstupy příliš vysoké.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: