Jak používat simulaci Monte Carlo s GBM
11/11/2020
Jedním z nejběžnějších způsobů odhadu rizika je použití simulace Monte Carlo (MCS). Například pro výpočet hodnoty v riziku (VaR) portfolia můžeme spustit simulaci Monte...
Více
Definice neutrálního rizika
11/10/2020
Co je neutrální riziko? Rizikově neutrální je koncept používaný jak ve studiích teorie her, tak ve financích. Vztahuje se...
Více
Definice analýzy rizik
11/08/2020
Co je analýza rizik? Analýza rizik je proces posuzování pravděpodobnosti výskytu nepříznivé události v podnikovém, vládním nebo environmentálním sektoru. ...
Více
Definice imunizace
11/07/2020
Co je imunizace? Imunizace, známá také jako imunizace na více období, je strategie ke zmírnění rizika, která odpovídá trvání aktiv...
Více
Definice rizika nevýhody
11/05/2020
Co je to riziko poklesu? Negativním rizikem je odhad potenciálu cenného papíru snášet pokles hodnoty, pokud se změní podmínky na...
Více
Definice rizika protistrany
11/03/2020
Co je riziko protistrany? Riziko protistrany je pravděpodobnost nebo pravděpodobnost, že by některý z účastníků transakce mohl neplnit své smluvní...
Více
Investice s nízkým rizikem vs. vysoce rizikové: Jaký je rozdíl?
11/03/2020
Investice s nízkým rizikem vs. vysoce rizikové: přehled Riziko je pro investování naprosto zásadní žádná diskuse o návratnosti nebo...
Více
Systémové riziko vs. systematické riziko: Jaký je rozdíl?
11/03/2020
Systematické riziko vs. systematické riziko: Přehled Systémové riziko popisuje událost, která může vyvolat zásadní kolaps v konkrétním odvětví nebo v...
Více
Definice rizika
11/03/2020
Co je to riziko? Riziko je z finančního hlediska definováno jako šance, že se skutečné zisky výsledku nebo investice budou...
Více
Výpočet prémie za akciové riziko
11/03/2020
Akciová riziková prémie je dlouhodobá predikce toho, jak akciový trh překoná bezrizikové dluhové nástroje. Připomeňme si tři kroky výpočtu rizikové prémie: Odhadněte očekávanou návratnost akciíOdhadněte očekávaný výnos...
Více
Definice opravy
11/03/2020
Co je to oprava? Při investování je opravou pokles cenného papíru o 10% nebo více od jeho posledního vrcholu. ...
Více
Definice volání marže
11/03/2020
Co je to Margin Call? Maržové volání nastane, když hodnota maržového účtu investora klesne pod požadovanou částku makléře. Maržový...
Více
5 tipů pro diverzifikaci vašeho portfolia
11/03/2020
Když trh zažívá boom, zdá se téměř nemožné prodat akcie za jakoukoli částku nižší, než je cena, za kterou jste je koupili. Jelikož si...
Více
Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD)
11/03/2020
Co je pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací týkajících se klimatu? Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací o změně klimatu...
Více