[vc_empty_space height="10px"]

Kalendář

[vc_empty_space height="10px"] Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším. [vc_empty_space height="10px"]

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Obchodování s těkavými akciemi s technickými ukazateli

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Obchodní strategie  > Day trading  > Obchodování s těkavými akciemi s technickými ukazateli

Obchodování s těkavými akciemi s technickými ukazateli

Volatilita je rozptyl výnosů pro daný index cenných papírů nebo trhu. Je kvantifikován krátkodobými obchodníky jako průměrný rozdíl mezi denním maximem a denním minimem akcie vydělený cenou akcie. Akcie, které se pohybují 5 $ za den s cenou akcie 50 $, jsou volatilnější než akcie, které se pohybují 5 $ za den s cenou akcie 150 $, protože u první je pohyb v procentech větší.

Obchodování s nejvíce volatilními akciemi je efektivní způsob obchodování, protože teoreticky tyto akcie nabízejí největší potenciál zisku. Mnoho obchodníků nehledě na svá vlastní nebezpečí tyto akcie vyhledává, ale stojí před dvěma hlavními otázkami: Jak najít nejvíce volatilní akcie a jak s nimi obchodovat pomocí technických ukazatelů.

Shrnutí

  • Obchodníci často vyhledávají nejvíce volatilní akcie na trhu, aby využili výhod cenové akce během dne a krátkodobých strategií hybnosti.
  • Několik online testovacích nástrojů vám pomůže identifikovat a zúžit seznam těkavých akcií, se kterými chcete obchodovat.
  • Volatilita, i když je potenciálně zisková, je také riskantní a může vést k větším ztrátám.

Jak najít nejprchavější akcie

Nalezení nejvíce volatilních akcií není složité a nevyžaduje neustálý výzkum nebo screening akcií. Místo toho spusťte obrazovku s akciemi pro akcie, které jsou trvale volatilní. Objem je také nezbytný při obchodování s těkavými akciemi, aby bylo možné snadno vstoupit a odejít.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) je příkladem filtru, který můžete použít ke sledování velmi volatilních akcií. Stock Fetcher pomocí přizpůsobitelných filtrů vybírá akcie s průměrnými pohyby vyššími než 5% za den (mezi otevřením a zavřením) za posledních 100 dní. Filtruje také akcie za ceny od 10 do 100 USD as průměrným denním objemem přes 4 miliony za posledních 30 dní. Kromě toho, pokud vás zajímají pouze akcie, přidání filtru typu „výměna není Amex“ pomáhá zabránit tomu, aby se ve výsledcích vyhledávání zobrazovaly využívané ETF.

Možnost intenzivnějšího výzkumu je hledat volatilní akcie každý den. Finviz.com (bezplatná verze) poskytuje nejlepší výherce, nejvyšší výherce a nejvíce volatilní akcie pro každý obchodní den. Pomocí nástroje screener můžete dále filtrovat výsledky podle tržní kapitalizace, výkonu a objemu. Zúžení vyhledávání tímto způsobem poskytuje obchodníkům seznam akcií odpovídající jejich přesným specifikacím.

Nasdaq.com uvádí největší výherce a poražení na NASDAQ, NYSE a AMEX. Nejsou to filtrované výsledky a odrážejí pouze volatilitu pro daný den. Seznam proto poskytuje potenciální akcie, které by mohly být i nadále volatilní, ale obchodníci si musí výsledky projít ručně a zjistit, které akcie mají v minulosti volatilitu a mají dostatečný objem, aby mohly obchodovat.

Obchodování s těkavými akciemi

Těkavé akcie jsou náchylné k ostrým tahům, což vyžaduje trpělivost při čekání na vstupy, ale rychlou akci, když se tyto vstupy objeví. Stejně jako u jiných akcií, obchodování s volatilními akcemi, které mají tendenci, poskytuje směrové zkreslení, což dává obchodníkovi výhodu. Určité ukazatele lze použít k obchodování s volatilními akciemi, ale obchodník musí také sledovat cenovou akci – sledovat, zda cena dosahuje vyšších výšek švihu nebo nižších minim švihu v porovnání s předchozími vlnami – aby určil, kdy jsou signály indikátorů přijímány a kdy jsou ponechány osamoceně . Zde jsou dva technické ukazatele, které můžete použít k obchodování s volatilními akciemi, a také to, co byste měli hledat v souvislosti s cenovou akcí.

Keltnerovy kanály

Keltnerovy kanály kladou horní, střední a dolní pásmo kolem cenové akce na akciovém grafu. Indikátor je nejužitečnější na silně trendových trzích, když cena zvyšuje a zvyšuje minima pro vzestupný trend, nebo nižší maxima a nižší minima pro klesající trend.

Během silného vzestupného trendu bude cena „jezdit“ po horním Keltnerově kanálu a návraty často stěží dosáhnou středního pásma a nepřekročí dolní pásmo. Střední pásmo je tedy potenciálním vstupním bodem. Zarážka je umístěna zhruba v polovině až dvou třetinách cesty mezi středním a dolním pásmem. Výjezd je umístěn těsně nad horním pásmem.

Použijte stejný koncept na sestupné trendy. Cena často sleduje dolní linii Keltnerova kanálu a návraty se často dostanou do středního pásma, ale nepřekročí horní linii Keltnera. Střední čára proto poskytuje oblast krátkého vstupu – zarážka je umístěna těsně uvnitř horní Keltnerovy linie a cíl je pod dolní Keltnerovou linií.

Keltnerovy kanály se obvykle vytvářejí pomocí předchozích 20 cenových pruhů s multiplikátorem průměrného skutečného rozsahu na 2,0. Odměna v poměru k riziku je obvykle 1,5 nebo 2,0: 1, což znamená, že u rizika 1 USD je potenciál zisku 1,50 až 2,00 USD.

Obrázek 1. Keltnerovy kanály (20, 2,0 ATR) aplikované na 2minutový graf

Zdroj: FreeStockCharts.com

Vzhledem k tomu, že se Keltnerovy kanály pohybují s tím, jak se pohybuje cena, je cíl umístěn v době obchodu a je tam držen.

Výhodou této strategie je, že objednávka čeká ve středním pásmu. Načasování vstupu není nutné a jakmile jsou zadány všechny objednávky, nemusí obchodník dělat nic jiného, ​​než sedět a čekat na vyplnění zastávky nebo cíle. Alternativně lze obchod aktivně řídit. Pro velmi silný trend lze cíl upravit tak, aby zachytil větší zisk. Zastavení a riziko by mělo být omezeno pouze tehdy, když se obchod stane ziskovým; riziko se během obchodování nikdy nezvýší.

Nevýhodou této strategie je, že funguje dobře na trendových trzích, ale jakmile trend zmizí, začnou se ztrácet obchody, protože je pravděpodobnější, že se cena bude pohybovat tam a zpět mezi horními a dolními liniemi kanálu.

V tomto ohledu pomáhá filtrování obchodů podle síly trendu. Například během uptrendu, pokud cena nedosáhla vyšší výšky těsně před dlouhým vstupem, vyhněte se obchodu, protože hlubší návrat pravděpodobně obchod zastaví.

Obrázek 2. Keltnerovy kanály (20, 2,0 ATR) aplikované na 2minutový graf

Zdroj: FreeStockCharts.com

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor je dalším indikátorem, který je užitečný pro obchodování s nejvíce volatilními akciemi. Tato strategie využívá stochastický oscilátor na škálování akcie nebo akcie, u nichž chybí jasně definovaný trend. Těkavé akcie se často usazují v určitém rozmezí, než se rozhodnou, jakým směrem se bude ubírat trend. Vzhledem k tomu, že silný tah může rychle vytvořit velkou negativní pozici, je opatrné čekat na určité potvrzení zvratu. Toto potvrzení poskytuje stochastický oscilátor.

Když cena postrádá jasný směr a pohybuje se převážně do strany, prodávejte v horní části rozsahu, jakmile se stochastický pohyb nad 80 a poté poklesne zpět. Umístěte zastávku těsně nad vrcholem, který se právě vytvořil, s cílem na 75% cesty dolů z dosahu. Například pokud je rozsah vysoký 1 $, od nejnižšího po nejvyšší, umístěte cíl 0,25 $ nad minimum.

Zaujměte dlouhé pozice blízko spodní části rozsahu, když stochastický poklesne pod 20 a poté se shromáždí nad ním. Umístěte zastávku pod nedávné minimum a cílte o 75% výše. Pokud je rozsah vysoký 1 $, od nejvyššího po nejnižší, je cíl umístěn 0,25 $ pod nejvyšší.

Obchody jsou přijímány, jakmile cena překročí stochastickou spouštěcí úroveň (80 nebo 20). Nečekejte na dokončení cenové lišty; než se dokončí 1minutový, 2minutový nebo 5minutový pruh, cena by mohla běžet příliš daleko k cíli, aby se obchod vyplatil.

Ignorovat opačné signály při obchodování; umožněte terči nebo zastavit zásah. Jakmile je cíl zasažen a pokud se akcie stále pohybují, krátce poté se objeví signál v opačném směru. Obrázek 3 ukazuje krátký obchod, následovaný bezprostředně dlouhým obchodem a dalším krátkým obchodem.

Stochastický oscilátor používá standardní nastavení 12 period a% K nastavenou na 3.

Obrázek 3. Stochastický vztah k 2minutovému grafu

Zdroj: FreeStockCharts.com

Na obrázku 3 je rozsah 0,16 $ na výšku (16 $ mínus 15,84 $); 25% z 0,16 USD je 0,04 USD. Odečtěte 0,04 $ z maxima na 16 $ a získejte cíl pro dlouhé pozice 15,96 $. Přidejte 0,04 $ k minimu rozsahu na 15,84 $, abyste získali cíl pro krátké pozice 15,88 $. I když je dosah v platnosti, jsou to vaše cíle pro dlouhé a krátké pozice. Tímto způsobem je pravděpodobnější, že cíl bude zasažen, i když se cena nedostane až na začátek nebo konec rozsahu, když je dlouhý nebo krátký.

U prvního krátkého obchodu, těsně po 13:30, stochastická stoupne nad 80 a poté klesne pod ni. To signalizuje krátký obchod. Prodávejte za aktuální cenu, jakmile indikátor zhora překročí hranici 80. Okamžitě zastavte nad nedávným cenovým maximem, které se právě vytvořilo. Nastavte svůj výstupní cíl na 15,88 $. Nedělejte nic jiného, ​​dokud nebude dosaženo zastávky nebo cíle. Cíl je zasažen o necelou hodinu později, čímž se dostanete z obchodu se ziskem. Stochastika od té doby klesla pod 20, takže jakmile se shromáždí zpět nad 20, vstupte do dlouhého obchodu za současnou cenu. Rychle umístěte zarážku pod cenovou hladinu, která se právě vytvořila, a umístěte cíl k opuštění na 15,96 $. Tento obchod trvá přibližně 15 minut, než dosáhne cíle pro ziskový obchod. Další krátký obchod se vyvíjí bezprostředně po předchozím obchodu; vstupte nakrátko za současnou cenu, protože stochastické kříže pod 80, zastavte nad nedávnou vysokou cenou a umístěte cíl k opuštění na 15,88 $. Cíle je dosaženo za méně než 30 minut později.

Výhodou této strategie je, že čeká na návrat do výhodné oblasti a cena se při vstupu začíná pohybovat zpět naším obchodním směrem. Proto lze použít relativně těsný doraz a poměr odměny k riziku bude obvykle 1,5: 1 nebo vyšší. Hlavní nevýhodou jsou falešné signály. Falešné signály jsou, když indikátor křižuje linii 80 (pro šortky) nebo 20 (pro dlouhé), což může vést ke ztrátě obchodů dříve, než se ziskový tah vyvine.

Vzhledem k tomu, že stochastické pohyby se pohybují pomaleji než cena, indikátor může také poskytnout signál příliš pozdě. Když dojde k vstupním signálům, cena se již mohla významně posunout směrem k cíli, čímž se sníží potenciál zisku a možná se obchod nebude vyplatit přijmout. Při vstupu by odměna měla být nejméně 1,5krát větší než riziko, na základě cíle a zastavení.

Závěr

Těkavé akcie jsou pro obchodníky atraktivní kvůli rychlému potenciálu zisku. Trend volatilních akcií často poskytuje největší potenciál zisku, protože existuje směrový předsudek, který pomáhá obchodníkům při rozhodování. Keltnerovy kanály jsou užitečné v silných trendech, protože cena se často stahuje zpět pouze do středního pásma a poskytuje vstup. Nevýhodou je, že jakmile trend skončí, dojde ke ztrátě obchodů. Monitorování cenové akce a zajištění toho, že cena stoupá na vyšší a vyšší minimum před vstupem do uptrendového obchodu (nižší nízká a nižší vysoká pro obchod s klesajícím trendem) pomůže zmírnit tuto vadu.

Těkavé akcie nemusí vždy trendovat; často bičují sem a tam. Během rozsahu, kdy stochastický dosáhne extrémní úrovně (80 nebo 20) a poté se obrátí zpět opačným směrem, znamená to, že rozsah pokračuje a poskytuje obchodní příležitost. Monitorujte jak stochastické, tak Keltnerovy kanály, abyste mohli jednat o trendových nebo rozsahových příležitostech. Žádný indikátor však není dokonalý – proto vždy sledujte cenovou akci, abyste mohli určit, kdy trh směřuje nebo se pohybuje, aby byl použit správný nástroj.

[Profiting from volatility requires extensive use of technical analysis, including both chart patterns and technical indicators. If you are new to technical analysis or want to brush up on your skills, the Technical Analysis course on the Investopedia Academy provides an in-depth overview of the technical concepts you need to become a successful trader.]

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: