Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

McGinley Dynamic: Spolehlivý neznámý indikátor

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Technická analýza  > McGinley Dynamic: Spolehlivý neznámý indikátor

McGinley Dynamic: Spolehlivý neznámý indikátor

McGinley Dynamic je málo známý, ale vysoce spolehlivý indikátor, který vynalezl John R. McGinley, certifikovaný technik trhu a bývalý redaktor sdružení Market Technicians Association Journal of Technical Analysis. McGinley pracoval v kontextu klouzavých průměrů v 90. letech 20. století a snažil se vyvinout responzivní indikátor, který by se automaticky přizpůsobil rychlosti trhu. Jeho stejnojmenný Dynamic, poprvé publikovaný v Journal of Technical Analysis v roce 1997 je 10denní jednoduchý a exponenciální klouzavý průměr s filtrem, který vyhlazuje data, aby se zabránilo whipsaws.

Jednoduché klouzavé průměry vs. exponenciální klouzavé průměry

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) vyhlazuje cenovou akci výpočtem minulých závěrečných cen a vydělením počtem období. Pro výpočet 10denního jednoduchého klouzavého průměru přidejte závěrečné ceny za posledních 10 dní a vydělte je 10. Čím je klouzavý průměr hladší, tím pomaleji reaguje na ceny. 50denní klouzavý průměr se pohybuje pomaleji než 10denní klouzavý průměr. Klouzavý průměr za 10 a 20 dní může někdy zažít volatilitu cen, což může ztěžovat interpretaci cenové akce. Během těchto období se mohou objevit falešné signály, které způsobí ztráty, protože ceny se mohou dostat příliš daleko před trh.

Exponenciální klouzavý průměr (EMA) reaguje na ceny mnohem rychleji než jednoduchý klouzavý průměr. Je to proto, že EMA klade větší důraz na nejnovější data než na starší data. Je to dobrý krátkodobý indikátor a skvělá metoda k zachycení krátkodobých trendů, a proto obchodníci používají pro vstup i odchod současně jednoduché i exponenciální klouzavé průměry. I přesto však může zanechat data.

Problém s klouzavými průměry

McGinley ve svém výzkumu zjistil, že klouzavé průměry mají mnoho problémů. Za prvé, byly nevhodně použity. Klouzavé průměry v různých obdobích fungují na různých trzích různě. Například, jak lze zjistit, kdy použít 10denní, 20denní nebo 50denní klouzavý průměr na rychlém nebo pomalém trhu? Aby bylo možné vyřešit problém výběru správné délky klouzavého průměru, byl McGinley Dynamic vytvořen tak, aby se automaticky přizpůsobil aktuální rychlosti trhu.

McGinley věří, že klouzavé průměry by měly být použity pouze jako vyhlazovací mechanismus, nikoli jako obchodní systém nebo generátor signálu. Je to monitor trendů. McGinley dále zjistil, že klouzavé průměry nedokázaly sledovat ceny, protože mezi cenami a klouzavým průměrem často existují velké rozdíly. Snažil se tyto problémy eliminovat tím, že vynalezl indikátor, který by více objímal ceny, vyhnul se cenové separaci a whipsaws a automaticky sledoval ceny na rychlých nebo pomalých trzích.

McGinley Dynamic Formula

To udělal s vynálezem McGinley Dynamic. Vzorec je:

.

MDi=MDi1+ZavřítMDi1k×N×(ZavřítMDi1)4kde:MDi=Aktuální McGinley DynamicMDi1=Předchozí McGinley DynamicZavřít=Zavírací cenak=.6(Konstantní 60% vybraného období N)N=Klouzavý průměr begin aligned & text MD _i = MD_ i-1 + frac text Zavřít – MD_ i-1 k krát N krát vlevo ( frac text Zavřít MD_ i-1 vpravo) ^ 4 \ & textbf kde: \ & text MD _i = text Aktuální McGinley Dynamic \ & MD_ i -1 = text Předchozí McGinley Dynamic \ & text Zavřít = text závěrečná cena \ & k = .6 text (konstantní 60 % vybraného období N) \ & N = text klouzavý průměr období \ end zarovnáno

.MDi.=MDi1.+k×N×(MDi1.Zavřít.)4ZavřítMDi1..kde:MDi.=Aktuální McGinley DynamicMDi1.=Předchozí McGinley DynamicZavřít=Zavírací cenak=.6 (Konstantní 60% vybraného období N)N=Klouzavý průměr..

McGinley Dynamic vypadá jako čára klouzavého průměru, přesto je to vlastně vyhlazovací mechanismus pro ceny, u kterého se ukázalo, že je mnohem lepší než jakýkoli klouzavý průměr. Minimalizuje cenové oddělení, cenové whipsaws a mnohem více obejme ceny. A dělá to automaticky jako faktor svého vzorce.

Kvůli výpočtu se dynamická linka zrychluje na trzích s poklesem, protože sleduje ceny, ale na trzích se pohybuje pomaleji. Jeden chce rychle prodávat na down trhu, přesto jezdit na trhu co nejdéle. Konstanta N určuje, jak přesně sleduje Dynamic index nebo akcie. Pokud například někdo emuluje 20denní klouzavý průměr, použijte hodnotu N poloviční oproti klouzavému průměru, nebo v tomto případě 10.

Výrazně se vyhýbá whipsaws, protože Dynamic Line automaticky sleduje a zůstává vyrovnán s cenami na jakémkoli trhu – rychle nebo pomalu – jako mechanismus řízení automobilu, který se dokáže přizpůsobit měnícím se podmínkám na silnici. Obchodníci se na něj mohou spolehnout při rozhodování a časových vstupech a východech.

Sečteno a podtrženo

McGinley vynalezl Dynamic, aby fungoval spíše jako tržní nástroj než jako indikátor obchodování. Ale ať už se používá jakýkoli, ať už se tomu říká nástroj nebo indikátor, McGinley Dynamic je docela fascinující nástroj, který vynalezl tržní technik, který sledoval a studoval trhy a indikátory téměř 40 let. Při vytváření Dynamic se McGinley snažil vytvořit technickou pomůcku, která by lépe reagovala na nezpracovaná data než jednoduché nebo exponenciální klouzavé průměry.

Investopedia Strategie technické analýzy pro začátečníky průvodce nabízí více informací o ukazatelích a tržních nástrojích.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: