Průvodce » Obchodování » Technická analýza » Klouzavý průměr Konvergence Divergence – definice MACD

Klouzavý průměr Konvergence Divergence – definice MACD

Co je to divergence klouzavého průměru – MACD?

Relocating Common Convergence Divergence (MACD) je indikátor dynamiky sledující trend, který ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry ceny cenného papíru. MACD se vypočítá odečtením exponenciálního klouzavého průměru (EMA) 26 období od EMA 12 období.

Výsledkem tohoto výpočtu je řádek MACD. Devětdenní EMA MACD zvaná „signální linka“ se pak vykreslí na horní část MACD linky, která může fungovat jako spouštěč signálů nákupu a prodeje. Obchodníci mohou koupit jistotu, když MACD překročí jeho signální linku, a prodat – nebo zkrátit – jistotu, když MACD překročí signální linku. Indikátory MACD (Shifting Typical Convergence Divergence) lze interpretovat několika způsoby, ale běžnějšími metodami jsou crossovery, divergence a rychlé vzestupy / poklesy.

Shrnutí

  • Konvergenční divergence klouzavého průměru (MACD) se vypočítá odečtením exponenciálního klouzavého průměru (EMA) 26 období od EMA 12 období.
  • MACD spouští technické signály, když překročí svou signální linku nad (koupit) nebo pod (prodat).
  • Rychlost crossoverů je také brána jako signál, že je trh překoupen nebo přeprodán.
  • MACD pomáhá investorům pochopit, zda býčí nebo medvědí pohyb ceny posiluje nebo oslabuje.

Klouzavý průměr Konvergence Divergence – MACD

Vzorec professional MACD je:

.

MACD=12měsíční EMA 26měsíční EMA text MACD = text 12-období EMA – textual content 26-období EMA

MACD=12měsíční EMA 26měsíční EMA.

MACD se počítá odečtením dlouhodobého EMA (26 období) od krátkodobého EMA (12 období). Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je typ klouzavého průměru (MA), který klade větší váhu a význam na nejnovější datové entire body. Exponenciální klouzavý průměr se také označuje jako exponenciálně vážený klouzavý průměr. Exponenciálně vážený klouzavý průměr reaguje na nedávné změny cen významněji než jednoduchý klouzavý průměr (SMA), který na všechna pozorování v daném období přikládá stejnou váhu.

Učení se z MACD

MACD má kladnou hodnotu vždy, když je EMA 12 období (modrá) nad EMA 26 období (červená) a zápornou hodnotu, když EMA 12 období je pod EMA 26 období. Čím vzdálenější je MACD nad nebo pod základní linií, znamená to, že vzdálenost mezi dvěma EMA roste. V následujícím grafu vidíte, jak dva EMA aplikované na cenový graf odpovídají překročení MACD (modrá) nad nebo pod základní linií (červená čárkovaná) v indikátoru pod cenovým grafem.

MACD se často zobrazuje s histogramem (viz tabulka níže), který zobrazuje vzdálenost mezi MACD a jeho signální linkou. Pokud je MACD nad signální linkou, bude histogram nad základní linií MACD. Pokud je MACD pod jeho signální linkou, histogram bude pod základní linií MACD. Obchodníci používají histogram MACD k identifikaci, kdy býčí nebo medvědí hybnost je vysoká.

MACD vs. relativní síla

Cílem ukazatele relativní síly (RSI) je signalizovat, zda je trh považován za překoupený nebo přeprodaný ve vztahu k nedávným cenovým hladinám. RSI je oscilátor, který vypočítává průměrné cenové zisky a ztráty za dané časové období výchozí časové období je 14 období s hodnotami ohraničenými od do 100.

MACD měří vztah mezi dvěma EMA, zatímco RSI měří cenové změny ve vztahu k nedávným cenovým maximům a minimům. Tyto dva ukazatele se často používají společně, aby poskytly analytikům úplnější technický obraz o trhu.

Oba tyto ukazatele měří hybnost na trhu, ale protože měří různé faktory, někdy dávají opačné údaje. Například RSI může po delší dobu vykazovat hodnotu vyšší než 70, což naznačuje, že trh je nadměrně rozšířen na stranu nákupu ve vztahu k nedávným cenám, zatímco MACD naznačuje, že trh stále zvyšuje dynamiku nákupu. Každý z indikátorů může signalizovat nadcházející změnu trendu tím, že ukazuje odchylku od ceny (cena pokračuje vyšší, zatímco indikátor klesá, nebo naopak).

Omezení MACD

Jedním z hlavních problémů divergence je to, že může často signalizovat možný zvrat, ale ve skutečnosti k žádnému zvratu skutečně nedojde – vytváří falešně pozitivní výsledek. Druhým problémem je, že divergence nepředpovídá všechny zvraty. Jinými slovy, předpovídá příliš mnoho zvratů, ke kterým nedochází, a nedostatek skutečných zvratů cen.

„Falešně pozitivní“ divergence se často objevuje, když se cena aktiva pohybuje do strany, například v rozsahu nebo trojúhelníkovém vzoru sledujícím pattern. Zpomalení hybnosti – pohyb do strany nebo pomalý trend – ceny způsobí, že MACD se odtrhne od svých předchozích extrémů a gravituje směrem k nulovým liniím i při absenci skutečného obrácení.

Další zdroje MACD

Máte zájem používat MACD professional své obchody? Podívejte se na náš vlastní primer na MACD a zvrácení trendů špinění s MACD pro více informací.

Pokud se chcete dozvědět více indikátorů, nabízí kurz technické analýzy Investopedia komplexní úvod do předmětu. Naučíte se základní a pokročilou technickou analýzu, dovednosti čtení grafů, technické ukazatele, které potřebujete identifikovat, a jak vydělat na cenových trendech ve více než pěti hodinách videa, cvičení a interaktivního obsahu na vyžádání.

Příklad crossoverů MACD

Jak ukazuje následující graf, když MACD klesne pod signální linku, je to medvědí signál, který naznačuje, že může být čas na prodej. Naopak, když MACD stoupne nad signální linii, indikátor vydá býčí signál, což naznačuje, že cena aktiva pravděpodobně zažívá vzestupnou dynamiku. Někteří obchodníci před vstupem do pozice čekají na potvrzený přechod nad signální linii, aby snížili pravděpodobnost, že budou „předstíráni“ a vstoupí do pozice příliš brzy.

Crossovery jsou spolehlivější, pokud odpovídají převládajícímu trendu. Pokud MACD překročí nad svou signální linii po krátké korekci v rámci dlouhodobějšího trendu, považuje se to za býčí potvrzení.

Pokud MACD překročí pod svou signální linii po krátkém posunu výše v rámci dlouhodobějšího klesajícího trendu, obchodníci by to považovali za medvědí potvrzení.

Příklad divergence

Když MACD vytváří vzestupy nebo pády, které se odchylují od odpovídajících vzestupů a minimů ceny, nazývá se to divergence. Býčí divergence se objeví, když MACD vytvoří dvě rostoucí minima, která odpovídají dvěma klesajícím minimům ceny. Jedná se o platný býčí signál, když je dlouhodobý pattern stále pozitivní. Někteří obchodníci budou hledat vzestupné odchylky, i když je dlouhodobý pattern negativní, protože mohou signalizovat změnu trendu, i když je tato technika méně spolehlivá.

Když MACD vytvoří sérii dvou klesajících výšek, které odpovídají dvěma rostoucím výškám ceny, vznikla medvědí divergence. Medvědí divergence, která se objeví během dlouhodobého medvědího trendu, se považuje za potvrzení, že trend bude pravděpodobně pokračovat. Někteří obchodníci budou během dlouhodobých býčích trendů sledovat medvědí divergence, protože mohou signalizovat slabost trendu. Není to však tak spolehlivé jako medvědí divergence během medvědího trendu.

Příklad rychlých vzestupů nebo pádů

Když MACD rychle stoupá nebo klesá (krátkodobý klouzavý průměr se odtahuje od dlouhodobějšího klouzavého průměru), je to signál, že je zabezpečení překoupeno nebo přeprodáno a brzy se vrátí na normální úroveň. Obchodníci často spojí tuto analýzu s indexem relativní síly (RSI) nebo jinými technickými indikátory, aby ověřili překoupené nebo přeprodané podmínky.

Není neobvyklé, že investoři používají histogram MACD stejným způsobem, jako mohou používat samotný MACD. Na histogramu lze identifikovat také pozitivní nebo negativní crossovery, divergence a rychlé vzestupy nebo pády. Před rozhodnutím, která je nejlepší v dané situaci, je zapotřebí určité zkušenosti, protože mezi signály na MACD a jeho histogramu existují časové rozdíly.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás také zajímat:

Akcie Průvodce

Akcie Průvodce

Tým nadšenců a zkušených investorů na téma - investování a obchodování, akcie, recenze, komodity, kryptoměny aj. Máte rádi investování a rádi píšete nebo si to chcete vyzkoušet?

Napište nám

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

  • Obsah článku

  • Přihlásit se k odběru novinek o investování