Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Jak obchodníci používají CCI (Commodity Channel Index) k obchodování trendů akcií

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Algoritmické obchodování  > Jak obchodníci používají CCI (Commodity Channel Index) k obchodování trendů akcií

Jak obchodníci používají CCI (Commodity Channel Index) k obchodování trendů akcií

Jak obchodníci používají CCI (Commodity Channel Index) k obchodování s trendy na burze?

CCI neboli Commodity Channel Index vyvinul Donald Lambert, technický analytik, který indikátor původně publikoval v Komodity časopis (nyní Futures) v roce 1980..Navzdory svému názvu lze CCI použít na jakémkoli trhu a nejedná se pouze o komodity...

CCI se počítá podle následujícího vzorce:

(Typická cena – jednoduchý klouzavý průměr) / (0,015 x střední odchylka)..

CCI byl původně vyvinut k pozorování dlouhodobých změn trendů, ale byl upraven obchodníky pro použití na všech trzích nebo časových rámcích..Obchodování s více časovými rámci poskytuje aktivním obchodníkům více signálů k nákupu nebo prodeji. Obchodníci často používají CCI na dlouhodobějším grafu k nastolení dominantního trendu a na krátkodobém grafu k izolaci zpětných rázů a generování obchodních signálů.

Shrnutí

  • CCI je ukazatel trhu, který se používá ke sledování pohybů trhu, které mohou naznačovat nákup nebo prodej...
  • CCI porovnává aktuální cenu s průměrnou cenou za určité časové období...
  • Různé strategie mohou používat CCI různými způsoby, včetně jeho použití v různých časových rámcích k vytvoření dominantních trendů, zpětných rázů nebo vstupních bodů do tohoto trendu...
  • Některé obchodní strategie založené na CCI mohou vyprodukovat více falešných signálů nebo ztratit obchody, když se podmínky rozvrhnou...

Strategie a indikátory nejsou bez úskalí a úprava kritérií strategie a období indikátoru mohou poskytnout lepší výkon. Ačkoli jsou všechny systémy náchylné ke ztrátě obchodů, implementace strategie stop-loss může pomoci omezit riziko a testování strategie CCI z hlediska ziskovosti na vašem trhu a časovém rámci je hodným prvním krokem před zahájením obchodů.

Porozumění tomu, jak obchodníci používají CCI (Commodity Channel Index) k obchodování s trendy akcií

Indikátor CCI

CCI porovnává aktuální cenu s průměrnou cenou za určité časové období. Indikátor kolísá nad nebo pod nulou a pohybuje se do kladného nebo záporného teritoria. Zatímco většina hodnot, přibližně 75%, spadá mezi -100 a +100, přibližně 25% hodnot spadá mimo toto rozmezí, což naznačuje velkou slabost nebo sílu cenového pohybu...

Obrázek 1. Burzovní graf s indikátorem CCI

Výše uvedená tabulka používá při výpočtu CCI 30 období; protože graf je měsíční graf, každý nový výpočet je založen na posledních 30 měsících. Běžné jsou také CCI s 20 a 40 obdobími...

A doba odkazuje na počet cenových pruhů, které indikátor zahrne do výpočtu. Cenové pruhy mohou být minutové, pětiminutové, denní, týdenní, měsíční nebo v jakémkoli časovém rámci, který máte k dispozici ve svých grafech...

Čím delší je zvolené období (čím více pruhů ve výpočtu), tím méně často se indikátor bude pohybovat mimo -100 nebo +100. Krátkodobí obchodníci upřednostňují kratší období (ve výpočtu je méně cenových pruhů), protože poskytuje více signálů, zatímco dlouhodobější obchodníci a investoři upřednostňují delší období, například 30 nebo 40. U dlouhodobých obchodníků se doporučuje používat denní nebo týdenní graf krátkodobí obchodníci, zatímco krátkodobí obchodníci mohou indikátor použít na hodinový graf nebo dokonce na minutový graf...

Výpočty indikátorů jsou prováděny automaticky grafickým softwarem nebo obchodní platformou; stačí zadat počet období, které chcete použít, a vybrat časový rámec grafu (tj. 4hodinový, denní, týdenní). Stockcharts.com, Freestockcharts.com a obchodní platformy, jako je Přemýšlejte a MetaTrader všechny poskytují indikátor CCI.

Když je CCI nad +100, znamená to, že cena je výrazně nad průměrnou cenou měřenou indikátorem. Když je indikátor pod -100, cena je výrazně pod průměrnou cenou...

Základní strategie CCI

Ke sledování CCI pro pohyb nad +100, který generuje nákupní signály, a pohyby pod -100, který generuje prodejní nebo krátké obchodní signály, se používá základní strategie CCI..Investoři mohou chtít pouze přijímat nákupní signály, opouštět se, když dojde k prodejním signálům, a poté znovu investovat, když se nákupní signál objeví znovu.

Obrázek 2. Graf ETF se základními obchodními signály CCI

Výše uvedený týdenní graf vygeneroval prodejní signál v roce 2011, kdy CCI klesl pod -100. To by dlouhodobějším obchodníkům sdělilo, že probíhá potenciální klesající trend. Aktivnější obchodníci to také mohli použít jako signál krátkého prodeje. Tento graf ukazuje, jak na začátku roku 2012 byl spuštěn nákupní signál a dlouhá pozice zůstává otevřená, dokud se CCI nepohne pod -100...

Více časových rámcových strategií CCI

CCI lze také použít ve více časových rámcích. K nastolení dominantního trendu se používá dlouhodobý graf, zatímco krátkodobý graf zakládající odvolání a vstupní body do tohoto trendu. Aktivnější obchodníci obvykle používají strategii s více časovými rámci a lze ji dokonce použít pro denní obchodování, protože „dlouhodobý“ a „krátkodobý“ je relativní vzhledem k tomu, jak dlouho chce obchodník, aby jejich pozice vydržely.

Když se CCI ve vašem dlouhodobějším grafu pohybuje nad +100, znamená to vzestupný trend, a sledujete pouze nákupní signály v krátkodobém grafu. Uvažuje se o trendu, dokud dlouhodobější CCI neklesne pod -100.

Obrázek 2 ukazuje týdenní vzestupný trend od začátku roku 2012..Pokud se jedná o váš dlouhodobější graf, vezmete signály nákupu pouze na krátkodobější graf.

Když používáte denní graf jako kratší časový rámec, obchodníci často nakupují, když CCI poklesne pod -100 a poté se shromáždí zpět nad -100. Poté by bylo rozumné opustit obchod, jakmile se CCI posune nad +100 a poté klesne zpět pod +100. Alternativně, pokud se trend dlouhodobějšího CCI sníží, znamená to prodejní signál k opuštění všech dlouhých pozic.

Obrázek 3. Nakupujte signály a východy v dlouhodobějším trendu

Obrázek 3 ukazuje tři nákupní signály na denním grafu a dva prodejní signály. Nejsou zahájeny žádné krátké obchody, protože CCI v dlouhodobém grafu vykazuje vzestupný trend...

Když je CCI na dlouhodobějším grafu pod -100, vezměte na krátkodobém grafu pouze signály krátkého prodeje. Sestupný trend je v platnosti, dokud se dlouhodobější shromáždění CCI nezmění nad +100. Graf naznačuje, že byste měli podniknout krátký obchod, když se CCI shromáždí nad +100 a poté klesne zpět pod +100 na krátkodobějším grafu. Obchodníci by pak opustili krátký obchod, jakmile by se CCI posunul pod -100 a poté se shromáždil zpět nad -100. Alternativně, pokud se trend dlouhodobějšího CCI objeví, opusťte všechny krátké pozice.

Změny a úskalí strategií CCI

Pomocí CCI můžete upravit pravidla strategie tak, aby byla strategie přísnější nebo shovívavější. Pokud například používáte více časových rámců, zpřísněte strategii tím, že zaujmete pouze dlouhé pozice v kratším časovém rámci, když je dlouhodobější CCI nad +100. To snižuje počet signálů, ale zajišťuje silný celkový trend.

Lze také upravit pravidla vstupu a výstupu v kratším časovém rámci. Například pokud je dlouhodobější trend vzestupný, můžete povolit, aby CCI na krátkodobějším grafu klesl pod -100 a poté se vzpamatoval zpět nad nulu (místo -100) před nákupem. To pravděpodobně vyústí v zaplacení vyšší ceny, ale nabízí větší jistotu, že krátkodobé odvolání je u konce a dlouhodobější trend se obnovuje.

Při výstupu možná budete chtít povolit, aby se cena rally pohybovala nad +100 a poté klesla pod nulu (místo +100) před uzavřením dlouhé pozice. I když by to mohlo znamenat zdržení se několika malých zpětných návratů, může to během velmi silného trendu zvýšit zisky.

Výše uvedená čísla používají týdenní dlouhodobý a denní krátkodobý graf. Podle vašich potřeb lze použít i jiné kombinace, například denní a hodinový graf nebo 15minutový a minutový graf. Pokud dostáváte příliš mnoho nebo příliš málo obchodních signálů, upravte období CCI, abyste zjistili, zda to problém napraví...

Tato strategie bohužel pravděpodobně způsobí několik falešných signálů nebo ztrátu obchodů, když se podmínky rozvrhnou. Je docela možné, že CCI může kolísat napříč úrovní signálu, což vede ke ztrátám nebo nejasnému krátkodobému směru. V takových případech důvěřujte prvnímu signálu, pokud dlouhodobější graf potvrdí váš směr vstupu.

Strategie nezahrnuje stop-loss, i když se doporučuje mít do určité míry integrovaný limit rizika. Při nákupu lze stop-loss umístit pod nedávné minimum swingu; při zkratu může být stop-loss umístěn nad nedávnou vysokou houpačku.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: