Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Index relativní síly – definice a výpočet RSI

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Technická analýza  > Index relativní síly – definice a výpočet RSI

Index relativní síly – definice a výpočet RSI

Co je index relativní síly (RSI)?

Relativní index síly (RSI) je indikátor hybnosti používaný v technické analýze, který měří velikost nedávných cenových změn k vyhodnocení překoupených nebo přeprodaných podmínek v ceně akcie nebo jiného aktiva. RSI je zobrazen jako oscilátor (spojnicový graf, který se pohybuje mezi dvěma extrémy) a může mít hodnotu od 0 do 100. Indikátor byl původně vyvinut J. Wellesem Wilderem Jr. a představen ve své knize z roku 1978 „Nové koncepty“ v technických obchodních systémech. “

Tradiční interpretace a použití RSI spočívá v tom, že hodnoty 70 nebo vyšší naznačují, že cenný papír se stává překoupeným nebo nadhodnoceným a může být připraven na obrácení trendu nebo nápravné stažení ceny. Odečet RSI 30 nebo nižší označuje přeprodaný nebo podhodnocený stav.

Shrnutí

  • Index relativní síly (RSI) je populární hybný oscilátor vyvinutý v roce 1978.
  • RSI poskytuje technickým obchodníkům signály o vzestupné a vzestupné cenové dynamice a často je vyneseno pod graf ceny aktiva.
  • Aktivum je obvykle považováno za překoupené, když je RSI nad 70% a přeprodáno, pokud je pod 30%.

Index relativní síly (RSI)

Vzorec pro RSI

Relativní index pevnosti (RSI) se počítá dvoudílným výpočtem, který začíná následujícím vzorcem:

.

RSkrok první=100[1001+Average gainAverage loss]RSI _ text první krok = 100- vlevo[ frac100 1 + fractextAverage gaintextAverage loss right]

RSkrok první.=100[1+Average lossAverage gain100].

Průměrný zisk nebo ztráta použitá při výpočtu je průměrný procentní zisk nebo ztráta během období zpětného pohledu. Vzorec používá kladnou hodnotu průměrné ztráty.

Standardem je použití 14 období k výpočtu počáteční hodnoty RSI. Představte si například, že trh za posledních 14 dní uzavřel vyšší sedm s průměrným ziskem 1%. Zbývajících sedm dní se uzavřelo níže s průměrnou ztrátou -0,8%. Výpočet pro první část RSI by vypadal jako následující rozšířený výpočet:

.

55.55=100[1001+(1%14)(0.8%14)]55,55 = 100- vlevo[ frac100 1 + frac left( frac1%14 right) left( frac0.8%14 right) right]

55.55=100.1+(140.8%.)(141%.).100...

Jakmile je k dispozici 14 období dat, lze vypočítat druhou část vzorce RSI. Druhý krok výpočtu výsledky vyhladí.

.

RSkrok dva=100[1001+Previous average gain13+Current gainAverage average loss13+Current loss]RSI _ text druhý krok = 100- vlevo[ frac100 1 + frac textPrevious average gain*13 + textCurrent gain textAverage average loss*13 + textCurrent loss right]

RSkrok dva.=100[1+Average average loss13+Current lossPrevious average gain13+Current gain100].

Výpočet RSI

Pomocí výše uvedených vzorců lze vypočítat RSI, kde lze poté nakreslit čáru RSI pod cenovým grafem aktiva.

RSI poroste s rostoucím počtem a velikostí pozitivních uzavření a bude klesat s rostoucím počtem a velikostí ztrát. Druhá část výpočtu vyhlazuje výsledek, takže RSI bude na silně trendovém trhu jen blízko 100 nebo 0.

TradingView.

Jak vidíte ve výše uvedeném grafu, indikátor RSI může zůstat v překoupené oblasti po delší dobu, zatímco akcie jsou v uptrendu. Indikátor může také zůstat na přeprodaném území po dlouhou dobu, když je akcie v sestupném trendu. To může být pro nové analytiky matoucí, ale naučit se používat indikátor v kontextu převládajícího trendu tyto problémy vyjasní.

Co vám říká RSI?

Primární trend akcie nebo aktiva je důležitým nástrojem pro zajištění správného pochopení údajů indikátoru. Například známý tržní technik Constance Brown, CMT, prosazoval myšlenku, že přeprodané čtení na RSI v uptrendu je pravděpodobně mnohem vyšší než 30% a překoupené čtení na RSI během klesajícího trendu je mnohem nižší než 70% úroveň...

Jak můžete vidět v následujícím grafu, během klesajícího trendu by RSI dosáhla vrcholu poblíž 50% úrovně spíše než 70%, což by investoři mohli použít ke spolehlivějšímu signalizování medvědích podmínek. Mnoho investorů použije horizontální trendovou linii, která je mezi 30% a 70% úrovní, když je zaveden silný trend, aby lépe identifikoval extrémy. Úpravy překoupených nebo přeprodaných úrovní, když je cena akcie nebo aktiva dlouhodobě, je obvykle zbytečný horizontální kanál.

TradingView.

Souvisejícím konceptem používání překoupených nebo přeprodaných úrovní odpovídajících trendu je zaměření na obchodní signály a techniky, které odpovídají trendu. Jinými slovy, použití vzestupných signálů, když je cena v vzestupném trendu, a medvědí signály, když je populace v vzestupném trendu, pomůže vyhnout se mnoha falešným poplachům, které může RSI generovat.

Příklad divergencí RSI

Býčí divergence nastane, když RSI vytvoří přeprodané čtení, následované vyšším minimem, které odpovídá odpovídajícím minimům v ceně. To naznačuje rostoucí vzestupnou hybnost a přerušení nad přeprodaným územím by mohlo být použito ke spuštění nové dlouhé pozice.

Medvědí divergence nastane, když RSI vytvoří překoupené čtení následované nižší výškou, která odpovídá odpovídajícím vyšším výškám ceny.

Jak můžete vidět v následujícím grafu, býčí divergence byla identifikována, když RSI vytvořila vyšší minima, protože cena vytvořila nižší minima. Jednalo se o platný signál, ale rozdíly mohou být vzácné, pokud má akcie stabilní dlouhodobý trend. Použití flexibilních přeprodaných nebo překoupených údajů pomůže identifikovat více potenciálních signálů.

TradingView.

Příklad odmítnutí swingu RSI

Další obchodní technika zkoumá chování RSI, když se znovu objevuje z překoupeného nebo přeprodaného území. Tento signál se nazývá býčí „odmítnutí švihu“ a má čtyři části:

  1. RSI spadá do přeprodaného území.
  2. RSI kříží zpět nad 30%.
  3. RSI vytvoří další poklesek bez přechodu zpět na přeprodané území.
  4. RSI pak prolomí své nejnovější maximum.

Jak můžete vidět v následujícím grafu, indikátor RSI byl přeprodaný, rozbil se o 30% a vytvořil minimum odmítnutí, které spustilo signál, když se odrazil výše. Použití RSI tímto způsobem je velmi podobné kreslení trendových čar na cenovém grafu.

TradingView.

Stejně jako divergence existuje medvědí verze signálu odmítnutí švihu, která vypadá jako zrcadlový obraz býčí verze. Medvědí odmítnutí švihu má také čtyři části:

  1. RSI stoupá na překoupené území.
  2. RSI překročí zpět pod 70%.
  3. RSI tvoří další vrchol bez přechodu zpět na překoupené území.
  4. RSI pak prolomí své poslední minimum.

Následující graf ilustruje medvědí signál odmítnutí švihu. Stejně jako u většiny obchodních technik bude i tento signál nejspolehlivější, pokud odpovídá převládajícímu dlouhodobému trendu. Je nepravděpodobné, že medvědí signály během klesajících trendů způsobí falešné poplachy.

TradingView.

Rozdíl mezi RSI a MACD

Konvergenční divergence klouzavého průměru (MACD) je dalším indikátorem hybnosti sledujícím trend, který ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry ceny cenného papíru. MACD se vypočítá odečtením exponenciálního klouzavého průměru (EMA) 26 období od EMA 12 období. Výsledkem tohoto výpočtu je řádek MACD.

Devětdenní EMA MACD zvaná „signální linka“ se pak vykreslí na horní část MACD linky, která může fungovat jako spouštěč signálů nákupu a prodeje. Obchodníci mohou koupit jistotu, když MACD překročí jeho signální linku a prodat, nebo zkrátit, jistotu, když MACD překročí signální linku.

RSI byl navržen tak, aby indikoval, zda je cenný papír překoupen nebo přeprodán ve vztahu k nedávným cenovým hladinám. RSI se počítá pomocí průměrných cenových zisků a ztrát za dané časové období. Výchozí časové období je 14 období s hodnotami ohraničenými od 0 do 100.

MACD měří vztah mezi dvěma EMA, zatímco RSI měří cenovou změnu ve vztahu k nedávným cenovým maximům a minimům. Tyto dva ukazatele se často používají společně, aby poskytly analytikům ucelenější technický obraz o trhu.

Tyto ukazatele měří hybnost aktiva. Měří však různé faktory, takže někdy dávají protichůdné údaje. Například RSI může po delší dobu vykazovat čtení nad 70, což naznačuje, že je zabezpečení nadměrně rozšířeno na stranu nákupu.

MACD by zároveň mohlo naznačovat, že se kupní síla pro bezpečnost stále zvyšuje. Každý z indikátorů může signalizovat nadcházející změnu trendu tím, že ukazuje odchylku od ceny (cena pokračuje vyšší, zatímco indikátor klesá, nebo naopak).

Omezení RSI

RSI porovnává vzestupnou a medvědí cenovou dynamiku a zobrazuje výsledky v oscilátoru, který lze umístit pod cenový graf. Stejně jako většina technických indikátorů jsou jeho signály nejspolehlivější, pokud odpovídají dlouhodobému trendu.

Pravé zpětné signály jsou vzácné a je obtížné je oddělit od falešných poplachů. Falešným pozitivem by byl například býčí přechod, následovaný náhlým poklesem akcií. Falešným negativem by byla situace, kdy dojde k medvědímu přechodu, ale akcie náhle zrychlily nahoru.

Vzhledem k tomu, že indikátor zobrazuje hybnost, může zůstat překoupený nebo přeprodaný po dlouhou dobu, když má aktivum významnou hybnost v obou směrech. Proto je RSI nejužitečnější na oscilačním trhu, kde se cena aktiv střídá mezi býčími a medvědími pohyby.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: