Průvodce » Obchodování » Technická analýza » Definice stochastického oscilátoru

Definice stochastického oscilátoru

Co je to stochastický oscilátor?

Stochastický oscilátor je indikátor hybnosti porovnávající konkrétní uzavírací cenu cenného papíru s rozsahem jeho cen za určité časové období. Citlivost oscilátoru na pohyby trhu je redukovatelná úpravou tohoto časového období nebo měřením klouzavého průměru výsledku. Používá se ke generování překoupených a přeprodaných obchodních signálů s využitím 0-100 ohraničeného rozsahu hodnot.

Shrnutí

  • Stochastický oscilátor je populární technický indikátor pro generování překoupených a přeprodaných signálů.
  • Jedná se o populární indikátor hybnosti, který byl poprvé vyvinut v padesátých letech minulého století.
  • Stochastické oscilátory mají tendenci kolísat kolem určité průměrné cenové hladiny, protože se spoléhají na cenovou historii aktiva.

Vzorec pro stochastický oscilátor je

.

% K.=(CL14H14L14)×100kde:C = poslední závěrečná cenaL14 = nejnižší obchodovaná cena ze 14 předchozíchobchodní relaceH14 = nejvyšší cena, se kterou se během té doby obchoduje14denní období% K = Aktuální hodnota stochastického indikátoru begin aligned & text % K = left ( frac text C – text L14 text H14 – text L14 right) times100 \ & textbf kde: \ & text C = poslední uzavírací cena \ & text L14 = nejnižší obchodovaná cena ze 14 předchozích \ & text obchodních relací & text H14 = nejvyšší cena obchodovaná během stejného období \ & text 14denní období \ & text % K = aktuální hodnota náhodného indikátoru \ end zarovnáno

.% K.=(H14L14CL14.)×100kde:C = poslední závěrečná cenaL14 = nejnižší obchodovaná cena ze 14 předchozíchobchodní relaceH14 = nejvyšší cena, se kterou se během té doby obchoduje14denní období% K = Aktuální hodnota stochastického indikátoru..

% K se někdy označuje jako pomalý stochastický indikátor. „Rychlý“ stochastický indikátor se bere jako% D = klouzavý průměr za 3 období% K.

Obecná teorie sloužící jako základ pro tento indikátor je, že na trhu s tendencí nahoru se ceny budou blížit k vysoké a na trhu s tendencí dolů se ceny budou blížit k nízké. Transakční signály se vytvářejí, když% K prochází třídobým klouzavým průměrem, který se nazývá% D.

Co vám říká stochastický oscilátor?

Stochastický oscilátor je vázán na rozsah, což znamená, že je vždy mezi 0 a 100. Díky tomu je užitečným indikátorem překoupených a přeprodaných podmínek. Tradičně jsou hodnoty přes 80 považovány za překoupené a hodnoty pod 20 jsou považovány za přeprodané. Ne vždy to však svědčí o hrozícím zvratu; velmi silné trendy mohou po delší dobu udržovat překoupené nebo přeprodané podmínky. Místo toho by obchodníci měli hledat změny ve stochastickém oscilátoru, aby získali informace o budoucích posunech trendů.

Stochastické mapování oscilátoru se obecně skládá ze dvou řádků: jeden odrážející skutečnou hodnotu oscilátoru pro každou relaci a druhý odrážející jeho třídenní jednoduchý klouzavý průměr. Protože se předpokládá, že cena sleduje hybnost, je průsečík těchto dvou linií považován za signál, že v pracích může dojít k obrácení, protože naznačuje velký posun hybnosti ze dne na den.

Divergence mezi stochastickým oscilátorem a trendem cenové akce je také považována za důležitý reverzní signál. Například když medvědí trend dosáhne nového nižšího minima, ale oscilátor vytiskne vyšší minimum, může to být indikátor, že medvědi vyčerpávají svoji hybnost a býčí zvrat.

TradingView.

Stručná historie

Stochastický oscilátor vyvinul koncem 50. let George Lane. Jak navrhl Lane, stochastický oscilátor představuje umístění závěrečné ceny akcie ve vztahu k vysokému a nízkému rozmezí ceny akcie za určité časové období, obvykle za 14denní období. Lane během mnoha rozhovorů prohlásil, že stochastický oscilátor nesleduje cenu ani objem ani nic podobného. Naznačuje, že oscilátor sleduje rychlost nebo hybnost ceny. Lane také v rozhovorech odhaluje, že hybnost nebo rychlost ceny akcií se zpravidla mění dříve, než se změní cena sama..Tímto způsobem lze stochastický oscilátor použít k předpovědi zvratů, když indikátor odhalí býčí nebo medvědí odchylky. Tento signál je první a pravděpodobně nejdůležitější obchodní signál, který Lane identifikoval.

Příklad použití stochastického oscilátoru

Stochastický oscilátor je součástí většiny nástrojů pro tvorbu grafů a lze jej snadno použít v praxi. Standardní použité časové období je 14 dní, lze jej však upravit tak, aby vyhovovalo konkrétním analytickým potřebám. Stochastický oscilátor se vypočítá odečtením minima pro dané období od aktuální zavírací ceny, vydělením celkovým rozsahem pro dané období a vynásobením 100. Jako hypotetický příklad platí, že pokud je 14denní maximum 150 $, minimum je 125 $ a aktuální uzavření je $ 145, pak by čtení pro aktuální relaci bylo: (145-125) / (150-125) * 100 nebo 80.

Porovnáním aktuální ceny s rozsahem v čase stochastický oscilátor odráží konzistenci, s jakou se cena uzavírá blízko své nedávné výšky nebo minima. Čtení 80 by naznačovalo, že aktivum je na pokraji překoupení.

Rozdíl mezi indexem relativní síly (RSI) a stochastickým oscilátorem

Relativní index síly (RSI) a stochastický oscilátor jsou oba cenové hybné oscilátory, které jsou široce používány v technické analýze. I když se často používají v tandemu, každý z nich má různé základní teorie a metody. Stochastický oscilátor je založen na předpokladu, že zavírací ceny by se měly blížit stejným směrem jako současný trend. Mezitím RSI sleduje překoupené a přeprodané úrovně měřením rychlosti cenových pohybů. Jinými slovy, RSI bylo navrženo pro měření rychlosti cenových pohybů, zatímco stochastický vzorec oscilátoru funguje nejlépe v konzistentních obchodních rozsazích.

Obecně je RSI užitečnější během trendových trhů a stochastika spíše na bočních nebo trhaných trzích.

Omezení stochastického oscilátoru

Primárním omezením stochastického oscilátoru je to, že je známo, že produkuje falešné signály. To je situace, kdy indikátor generuje obchodní signál, ale cena ve skutečnosti nepronikne, což může skončit jako ztrátový obchod. Během nestabilních tržních podmínek se to může stát docela pravidelně. Jedním ze způsobů, jak tomu pomoci, je brát cenový trend jako filtr, kde jsou signály přijímány, pouze pokud jsou ve stejném směru jako trend.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás také zajímat:

Akcie Průvodce

Akcie Průvodce

Tým nadšenců a zkušených investorů na téma - investování a obchodování, akcie, recenze, komodity, kryptoměny aj. Máte rádi investování a rádi píšete nebo si to chcete vyzkoušet?

Napište nám

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

  • Obsah článku

  • Přihlásit se k odběru novinek o investování