[vc_empty_space height="10px"]

Kalendář

[vc_empty_space height="10px"] Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším. [vc_empty_space height="10px"]

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Definice obchodního signálu

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Základy obchodování  > Definice obchodního signálu

Definice obchodního signálu

Co je obchodní signál?

Obchodní signál je spouštěčem akce, ať už ke koupi nebo prodeji cenného papíru nebo jiného aktiva, generovaného analýzou. Tato analýza může být vytvořena člověkem pomocí technických ukazatelů nebo může být vytvořena pomocí matematických algoritmů založených na tržních opatřeních, případně v kombinaci s dalšími tržními faktory, jako jsou ekonomické ukazatele.

Základy obchodních signálů

Obchodní signály mohou využívat různé vstupy z několika oborů. Technická analýza je obvykle hlavní složkou, ale vstupy mohou být také základní analýza, kvantitativní analýza a ekonomie. Mohou zahrnovat sentimentální opatření a dokonce i signály z jiných obchodních signálních systémů. Cílem je poskytnout investorům a obchodníkům mechanickou metodu, bez emocí, k nákupu nebo prodeji cenného papíru nebo jiného aktiva.

Kromě jednoduchých spouštěčů nákupu a prodeje lze obchodní signály použít k úpravě portfolia určením, kdy může být vhodná doba na nákup více konkrétního sektoru, jako je technologie, a odlehčení v jiném, například spotřebitelských sponkách. Obchodníci s dluhopisy by mohli mít signály pro úpravu doby trvání svých portfolií prodejem jedné splatnosti a nákupem jiné splatnosti. A konečně může také pomoci s alokací třídy aktiv, jako je přesouvání peněz mezi akcie, dluhopisy a zlato.

Neexistuje žádný restrict, jak složitý může být obchodní signál. Obchodníci však mají tendenci udržovat věci jednoduché pomocí jen hrstky vstupů. Z praktických důvodů je mnohem snazší spravovat jednoduchý generátor signálu a pravidelně jej testovat, aby bylo možné zjistit, které součásti je třeba upravit nebo vyměnit. Příliš mnoho vstupů by představovalo složitost vyžadující více času, než může obchodník nabídnout. A protože se trhy v průběhu času mění, často s velkou rychlostí, mohly být složité strategie zastaralé ještě před dokončením testování.

Shrnutí

  • Obchodní signály jsou spouštěcími opatřeními k nákupu nebo prodeji cenného papíru na základě předem stanovené sady kritérií. Mohou být také použity k rekonstrukci portfolia a změně alokace sektoru nebo k zaujetí nových pozic.
  • Obchodníci mohou vytvářet obchodní signály pomocí různých kritérií, od jednoduchých, jako jsou zprávy o výdělcích a nárůstu objemu, až po složitější signály odvozené pomocí stávajících signálů.

Vytvoření obchodního signálu

Při přicházení s obchodním signálem existuje nekonečné množství možností, ale obchodníci mají tendenci jen chtít automatizovat své myšlení. Příkladem může být: „u akcií s nižším než určitým poměrem ceny a výdělku nakupujte, když určitá technická formace vzroste, a ceny jsou nad určitým klouzavým průměrem, zatímco úrokové sazby klesají.“

Zde je několik běžnějších vstupů. Obchodníci je mohou kombinovat, pokud chtějí splnit všechna kritéria, která používají k výběru obchodů.

  • Prolomení nebo rozbití technického vzoru. Mohou zahrnovat trojúhelníky, obdélníky, hlavy a ramen a trendové linie.
  • Klouzavý průměr. Většina investorů sleduje 50- a 200denní klouzavé průměry, ale běžně se používá mnoho dalších. Vstupem může být, když obchodní aktivita překročí průměr nad nebo pod. Nebo to může být, když se dva průměry protínají.
  • Nárůst objemu. Neobvykle vysoký objem je často předzvěstí nového pohybu na trhu. Na trzích s futures lze také použít otevřený zájem.
  • Úrokové sazby. Změny sazeb mohou často naznačovat změny na akciových a komoditních trzích.
  • Volatilita. Existuje mnoho způsobů, jak měřit volatilitu, a stejně jako u jiných indikátorů mohou extrémní maxima nebo minima volatility vyvolat změny na trhu.
  • Cykly. Trhy všech typů mají sklon k odlivu a toku v čase, i když jsou ve stálém trendu nebo v netrendujícím stavu. Jedním z nejznámějších cyklů je sezónní cyklus akcií – prodávají se v květnu a odcházejí – což by mohlo pomoci určit, zda strategie funguje v silné nebo slabé polovině roku.
  • Extrémy sentimentu. Jako protikladný indikátor může nadměrná býčí tendence podle průzkumů nebo skutečné obchodní aktivity naznačovat vrcholy trhu. Naopak nadměrná medvěda může vést ke dnu na trhu.
  • Ocenění. Nadměrně vysoké ocenění ve srovnání s opatřeními specifickými pro trh, sektor nebo akcie může vést k prodejním signálům.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: