Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Definice mřížkového obchodování

Definice mřížkového obchodování

Co je to Grid Trading?

Gridové obchodování je, když jsou objednávky umístěny nad a pod stanovenou cenou, čímž se vytváří mřížka objednávek s postupným zvyšováním a snižováním cen. Gridové obchodování je nejčastěji spojováno s devizovým trhem. Celkově se tato metoda snaží vydělávat na běžné cenové volatilitě aktiva zadáváním nákupních a prodejních objednávek v určitých pravidelných intervalech nad a pod předem definovanou základní cenu.

Například forexový obchodník by mohl zadávat příkazy k nákupu každých 15 pipů nad stanovenou cenu a zároveň dávat příkazy k prodeji každých 15 pipů pod tuto cenu. To přináší výhody trendů. Mohli také zadávat nákupní objednávky pod stanovenou cenu a výše prodávat objednávky. To přináší výhody rozsahu podmínek.

Shrnutí

  • Gridové obchodování zahrnuje zadávání příkazů k nákupu a prodeji ve stanovených intervalech kolem stanovené ceny.
  • Mřížku lze vytvořit tak, aby profitovala z trendů nebo rozsahů.
  • Chcete-li profitovat z trendů, zadávejte nákupní objednávky v intervalech nad stanovenou cenu a prodávejte objednávky pod stanovenou cenou.
  • Chcete-li profitovat z rozsahů, zadávejte nákupní objednávky v intervalech pod nastavenou cenou a prodávejte objednávky nad stanovenou cenu.

Porozumění obchodování s mřížkou

Výhodou obchodování s mřížkou je, že vyžaduje malou prognózu směru trhu a lze ji snadno automatizovat. Hlavními nevýhodami je však možnost vzniku velkých ztrát, pokud nejsou dodrženy limity stop-loss, a složitost spojená s provozováním a / nebo zavíráním více pozic ve velké mřížce.

Myšlenka mřížkového obchodování s trendem spočívá v tom, že pokud se cena bude pohybovat udržitelným směrem, pozice se zvětší, aby na ní mohla vydělávat. Jak se cena pohybuje nahoru, spouští se více objednávek na nákup, což vede k větší pozici. Pozice se zvětšuje a ziskovější, čím dále se cena ubírá tímto směrem.

To však vede k dilematu. Nakonec musí obchodník určit, kdy ukončit mřížku, opustit obchody a realizovat zisky. Jinak by se cena mohla obrátit a tyto zisky zmizí. Zatímco ztráty jsou kontrolovány prodejními objednávkami, rovněž rovnoměrně rozmístěnými, v době, kdy je těchto objednávek dosaženo, mohla pozice přejít ze ziskové do ztráty peněz.

Z tohoto důvodu obchodníci obvykle omezují svou síť na určitý počet objednávek, například pět. Například zadají pět nákupních objednávek nad stanovenou cenu. Pokud cena projde všemi nákupními příkazy, opustí obchod se ziskem. To lze provést najednou nebo prostřednictvím prodejní mřížky začínající na cílové úrovni.

Pokud je cenová akce trhaná, mohlo by to spustit nákupní objednávky nad stanovenou cenu a prodejní objednávky pod stanovenou cenu, což by vedlo ke ztrátě. To je místo, kde mřížka s trendem váhá. Tato strategie je nakonec nejziskovější, pokud cena probíhá udržitelným směrem. Cena oscilující tam a zpět obvykle nepřináší dobré výsledky.

Na oscilačních nebo rozsahových trzích má tendenci být efektivnější mřížkové obchodování proti trendu. Obchodník například zadává nákupní objednávky v pravidelných intervalech pod stanovenou cenu a zadává prodejní objednávky v pravidelných intervalech nad stanovenou cenu. Jak cena klesá, obchodník se prodlužuje. Jak cena stoupá, spouštějí se prodejní objednávky, aby se snížila dlouhá pozice a potenciálně se zkrátila. Obchodník profituje, pokud cena bude i nadále oscilovat do strany, což bude vyvolávat obě a prodávat objednávky.

Problém mřížky proti trendu spočívá v tom, že riziko není kontrolováno. Obchodník by mohl nakonec akumulovat stále větší a větší ztrátovou pozici, pokud cena bude pokračovat v jednom směru, místo aby se pohybovala. Nakonec musí obchodník nastavit úroveň stop loss, protože nemůže pokračovat v udržování ztrátové (natož větší) pozice na neurčito.

Grid Trading Construction

Chcete-li vytvořit mřížku, je třeba dodržet několik kroků.

  • Vyberte interval, například 10 pipů, 50 pipů nebo 100 pipů.
  • Určete počáteční cenu mřížky.
  • Určete, zda bude mřížka s trendem nebo proti trendu.

V mřížce s trendem předpokládejme, že obchodník zvolí výchozí bod 1,1550 a interval 10 pipů. Objednávky na nákup zadávejte na 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 a 1,1600. Zadávejte prodejní objednávky na 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 a 1,1500. Tato strategie vyžaduje ukončení, když se daří dobře, aby se zajistily zisky.

Předpokládejme, že se obchodník rozhodne použít mřížku proti trendu. Jako výchozí bod zvolí také 1,1550 a interval 10 pipů. Objednávky na nákup zadávají na 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 a 1,1500. Zadávají prodejní objednávky na 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 a 1,1600. Tato strategie uzamkne zisky, když se aktivují objednávky na nákup i na prodej, ale vyžaduje-li se cena jedním směrem, vyžaduje stop loss.

Příklad obchodování na mřížce v EURUSD

Předpokládejme, že denní obchodník zjistí, že EURUSD se pohybuje mezi 1,1400 a 1,1500. Cena se v současné době blíží 1,1450, takže obchodník se rozhodne použít 10pipový interval proti trendové mřížce, aby potenciálně využil rozsah.

Obchodník zadá prodejní objednávku na 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500 a 1,1510. Stop loss je umístěn na 1,1530. Tím je zajištěno, že existuje riziko. Riziko je 270 pipů, pokud jsou spuštěny všechny prodejní objednávky, nejsou spuštěny žádné objednávky nákupu v mřížce a je dosažena stop loss.

Umisťují také nákupní objednávky na 1,1440, 1,1430, 1,1420, 1,1410, 1,1400 a 1,1390. Umístí stop loss na 1,1370. Riziko je 270 pipů, pokud jsou spuštěny všechny objednávky nákupu, nejsou spuštěny žádné objednávky prodeje mřížky a je dosažena stop loss.

Obchodník doufá, že se cena bude pohybovat výše a níže, nebo níže a výše v rozmezí 1,1510 a 1,1390. I když také doufají, že se cena příliš nepohne mimo toto rozmezí, jinak budou nuceni opustit se ztrátou, aby mohli kontrolovat svá rizika.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: