Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Definice kvantitativního obchodování

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Algoritmické obchodování  > Definice kvantitativního obchodování

Definice kvantitativního obchodování

Co je to kvantitativní obchodování

Kvantitativní obchodování se skládá z obchodních strategií založených na kvantitativní analýze, které se při identifikaci obchodních příležitostí spoléhají na matematické výpočty a křupání čísel. Cena a objem jsou dva z běžnějších datových vstupů používaných v kvantitativní analýze jako hlavní vstupy do matematických modelů.

Protože kvantitativní obchodování obecně používají finanční instituce a zajišťovací fondy, transakce jsou obvykle velké a mohou zahrnovat nákup a prodej stovek tisíc akcií a jiných cenných papírů. Kvantitativní obchodování však stále častěji používají jednotliví investoři.

Základy kvantitativního obchodování

Cena a objem jsou dva z běžnějších datových vstupů používaných v kvantitativní analýze jako hlavní vstupy do matematických modelů.

Kvantitativní obchodní techniky zahrnují vysokofrekvenční obchodování, algoritmické obchodování a statistickou arbitráž. Tyto techniky jsou rychlé a obvykle mají krátkodobé investiční horizonty. Mnoho kvantitativních obchodníků zná více kvantitativních nástrojů, jako jsou klouzavé průměry a oscilátory.

Pochopení kvantitativního obchodování

Kvantitativní obchodníci využívají moderní technologie, matematiku a dostupnost komplexních databází pro racionální obchodní rozhodnutí.

Kvantitativní obchodníci vezmou obchodní techniku ​​a pomocí matematiky vytvoří její product a poté vyvinou počítačový system, který model použije na historická tržní information. Product je poté zpětně testován a optimalizován. Jsou-li dosaženy příznivé výsledky, je systém implementován na trzích v reálném čase se skutečným kapitálem.

Způsob, jakým fungují modely kvantitativního obchodování, lze nejlépe popsat analogicky. Zvažte zprávu o počasí, ve které meteorolog předpovídá 90% pravděpodobnost deště, zatímco svítí slunce. Meteorolog vyvozuje tento neintuitivní závěr sběrem a analýzou klimatických údajů ze senzorů v celé oblasti.

Počítačová kvantitativní analýza odhaluje specifické vzorce v datech. Když jsou tyto vzorce porovnány se stejnými vzory odhalenými v historických datech o klimatu (zpětné testování) a 90 ze 100krát je výsledkem déšť, pak může meteorolog vyvodit závěr s jistotou, tedy 90% předpověď. Kvantitativní obchodníci aplikují stejný proces na finanční trh, aby mohli provádět obchodní rozhodnutí.

Shrnutí

  • Kvantitativní obchodování je strategie, která využívá matematické funkce k automatizaci obchodních modelů. V tomto typu obchodování se zpětně testovaná details aplikují na různé obchodní scénáře, aby se zjistily příležitosti professional zisk.
  • Výhodou kvantitativního obchodování je, že umožňuje optimální využití zpětně testovaných dat a eliminuje emocionální rozhodování během obchodování. Nevýhodou kvantitativního obchodování je, že má omezené použití. Kvantitativní obchodní strategie ztrácí svou účinnost, jakmile se změní podmínky na trhu.

Příklad kvantitativního obchodování

V závislosti na průzkumu a preferencích obchodníka lze kvantitativní obchodní algoritmy přizpůsobit tak, aby vyhodnotily různé parametry související s akciemi. Zvažte případ obchodníka, který věří v hybnost investování. Může se rozhodnout napsat jednoduchý application, který vybere vítěze během vzestupné dynamiky na trzích. Během příštího oživení trhu method tyto akcie nakoupí. Toto je poměrně jednoduchý příklad kvantitativního obchodování. Typický sortiment parametrů, od technické analýzy přes hodnotové akcie až po fundamentální analýzu, se používá k výběru komplexní kombinace akcií navržené k maximalizaci zisku. Tyto parametry jsou naprogramovány do obchodního systému, aby využily výhod tržních pohybů.

Výhody a nevýhody kvantitativního obchodování

Cílem obchodování je vypočítat optimální pravděpodobnost provedení ziskového obchodu. Typický obchodník může efektivně sledovat, analyzovat a rozhodovat o obchodování s omezeným počtem cenných papírů, než množství příchozích dat převáží rozhodovací proces. Použití kvantitativních obchodních technik osvětluje tento restrict pomocí počítačů k automatizaci rozhodnutí o monitorování, analýze a obchodování.

Překonání emocí je jedním z nejrozšířenějších problémů obchodování. Ať už je to strach nebo chamtivost, emoce při obchodování slouží pouze k potlačení racionálního myšlení, které obvykle vede ke ztrátám. Počítače a matematika nemají emoce, takže kvantitativní obchodování tento problém eliminuje.

Kvantitativní obchodování má své problémy. Finanční trhy jsou jedny z nejdynamičtějších entit, jaké existují. Kvantitativní obchodní modely proto musí být stejně dynamické, aby byly trvale úspěšné. Mnoho kvantitativních obchodníků vyvíjí modely, které jsou dočasně ziskové pro tržní podmínky, pro které byly vyvinuty, ale při změně tržních podmínek nakonec selžou.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: