Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Definice klouzavého průměru (MA)

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Technická analýza  > Definice klouzavého průměru (MA)

Definice klouzavého průměru (MA)

Co je klouzavý průměr (MA)?

Ve statistikách je klouzavý průměr výpočtem používaným k analýze datových bodů vytvořením řady průměrů různých podmnožin úplné datové sady. Ve financích je klouzavý průměr (MA) akciový indikátor, který se běžně používá v technické analýze. Důvodem výpočtu klouzavého průměru akcie je pomoci vyhladit cenová data vytvořením neustále aktualizované průměrné ceny.

Výpočtem klouzavého průměru jsou zmírněny dopady náhodných krátkodobých výkyvů na cenu akcie ve stanoveném časovém rámci.

Shrnutí

  • Klouzavý průměr (MA) je akciový indikátor, který se běžně používá v technické analýze.
  • Důvodem pro výpočet klouzavého průměru akcie je pomoci vyhladit cenová data za určité časové období vytvořením neustále aktualizované průměrné ceny.
  • Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je výpočet, který bere aritmetický průměr dané množiny cen za konkrétní počet dní v minulosti; například za posledních 15, 30, 100 nebo 200 dní.
  • Exponenciální klouzavé průměry (EMA) jsou vážený průměr, který dává větší důležitost ceně akcií v posledních dnech, což z něj činí indikátor, který lépe reaguje na nové informace.

Porozumění klouzavému průměru (MA)

Klouzavý průměr je jednoduchý nástroj pro technickou analýzu. Klouzavé průměry se obvykle počítají k identifikaci směru trendu akcie nebo k určení úrovně její podpory a odporu. Sleduje trendnebo zaostáváukazatel, protože je založen na minulých cenách.

Čím delší je časové období pro klouzavý průměr, tím větší je zpoždění. 200denní klouzavý průměr bude mít tedy mnohem větší stupeň zpoždění než 20denní MA, protože obsahuje ceny za posledních 200 dní. 50denní a 200denní klouzavý průměr pro akcie jsou široce sledovány investory a obchodníky a jsou považovány za důležité obchodní signály.

Klouzavé průměry jsou zcela přizpůsobitelným ukazatelem, což znamená, že investor si může při výpočtu průměru svobodně zvolit libovolný časový rámec. Nejběžnější časová období používaná v klouzavých průměrech jsou 15, 20, 30, 50, 100 a 200 dní. Čím kratší je časové rozpětí použité k vytvoření průměru, tím citlivější bude na cenové změny. Čím delší bude časové rozpětí, tím méně citlivý bude průměr.

Investoři si mohou pro výpočet klouzavých průměrů na základě svých obchodních cílů zvolit různá časová období různé délky. Kratší klouzavé průměry se obvykle používají pro krátkodobé obchodování, zatímco dlouhodobější klouzavé průměry jsou vhodnější pro dlouhodobé investory.

Při nastavování klouzavých průměrů nelze použít správný časový rámec. Nejlepší způsob, jak zjistit, který z nich vám nejlépe vyhovuje, je experimentovat s řadou různých časových období, dokud nenajdete ten, který odpovídá vaší strategii.

Předvídání trendů na akciovém trhu není jednoduchý proces. I když je nemožné předpovědět budoucí pohyb konkrétní populace, použití technické analýzy a výzkumu vám může pomoci udělat lepší předpovědi.

Rostoucí klouzavý průměr naznačuje, že zabezpečení je v uptrendu, zatímco klesající klouzavý průměr naznačuje, že je v klesajícím trendu. Podobně je vzestupná hybnost potvrzena býčím přechodem, ke kterému dochází, když krátkodobý klouzavý průměr překročí nad dlouhodobějším klouzavým průměrem. Naopak, hybnost dolů je potvrzena medvědí crossover, ke kterému dochází, když krátkodobý klouzavý průměr překročí pod dlouhodobější klouzavý průměr.

Zatímco výpočet klouzavých průměrů je sám o sobě užitečný, výpočet může také tvořit základ pro další ukazatele technické analýzy, jako je konvergenční klouzavost divergence (MACD).

Konvergenční divergence klouzavého průměru (MACD) používají obchodníci k monitorování vztahu mezi dvěma klouzavými průměry. Obecně se počítá odečtením 26denního exponenciálního klouzavého průměru od 12denního exponenciálního klouzavého průměru.

Když je MACD pozitivní, krátkodobý průměr se nachází nad dlouhodobým průměrem. To naznačuje vzestupnou hybnost. Pokud je krátkodobý průměr pod dlouhodobým průměrem, znamená to, že hybnost klesá. Mnoho obchodníků bude také sledovat pohyb nad nebo pod nulovou linií. Pohyb nad nulou je signál k nákupu, zatímco křížek pod nulou je signál k prodeji.

Druhy klouzavých průměrů

Jednoduchý klouzavý průměr

Nejjednodušší forma klouzavého průměru, známá jako jednoduchý klouzavý průměr (SMA), se vypočítá pomocí aritmetického průměru dané sady hodnot. Jinými slovy, sada čísel – nebo cen v případě finančních nástrojů – se sčítá a vydělí počtem cen v sadě. Vzorec pro výpočet jednoduchého klouzavého průměru cenného papíru je následující:

.

SMA=A1+A2++Annkde:A=průměr v období nn=počet časových období begin aligned & SMA = frac A_1 + A_2 + dotso + A_n n \ & textbf kde: \ & A = text průměr za období n \ & n = text počet časových období \ end zarovnáno

.SMA=nA1.+A2.++An..kde:A=průměr v období nn=počet časových období..

Exponenciální klouzavý průměr (EMA)

Exponenciální klouzavý průměr je typ klouzavého průměru, který dává větší váhu nedávným cenám ve snaze zajistit, aby lépe reagoval na nové informace. Chcete-li vypočítat EMA, musíte nejprve vypočítat jednoduchý klouzavý průměr (SMA) za určité časové období. Dále musíte vypočítat multiplikátor pro vážení EMA (označovaný jako „vyhlazovací faktor“), který se obvykle řídí vzorcem: [2 ÷ (selected time period + 1)]. Pro 20denní klouzavý průměr by tedy byl multiplikátor [2/(20+1)]= 0,0952. Poté pomocí faktoru vyhlazení v kombinaci s předchozím EMA dosáhnete aktuální hodnoty. EMA tak dává nedávným cenám vyšší váhu, zatímco SMA přiřazuje všem váhám stejnou váhu.

.

EMAt=[Vt×(s1+d)]+EMAy×[1(s1+d)]kde:EMAt=EMA dnesPROTIt=Hodnota dnesEMAt=EMA dness=vyhlazeníd=počet dní begin aligned & EMA_t = [V_t times (fractexts1 + d)] + EMA_y krát [1 – (fractexts1 + d)] \ & textbf where: \ & EMA_t = text EMA today \ & V_t = text Value today \ & EMA_t = text EMA today \ & s = text smoothing & d = text počet dnů \ end zarovnáno

.EMAt.=[Vt×(1+ds)]+EMAy.×[1(1+ds)]kde:EMAt.=EMA dnesPROTIt.=Hodnota dnesEMAt.=EMA dness=vyhlazeníd=počet dní..

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) vs. exponenciální klouzavý průměr (EMA)

Výpočet pro EMA klade větší důraz na nedávné datové body. Z tohoto důvodu je EMA považován za výpočet váženého průměru.

Na obrázku níže je počet časových období použitých v každém průměru stejný – 15 -, ale EMA reaguje na měnící se ceny rychleji než SMA. Na obrázku také můžete vidět, že EMA má vyšší hodnotu, když cena roste než SMA (a klesá rychleji než SMA, když cena klesá). Tato reakce na změny cen je hlavním důvodem, proč někteří obchodníci upřednostňují používání EMA přes SMA.

Příklad klouzavého průměru

Klouzavý průměr se počítá odlišně v závislosti na typu: SMA nebo EMA. Níže se podíváme na jednoduchý klouzavý průměr (SMA) cenného papíru s následujícími uzavíracími cenami za 15 dní:

  • 1. týden (5 dní): 20, 22, 24, 25, 23
  • 2. týden (5 dní): 26, 28, 26, 29, 27
  • 3. týden (5 dní): 28, 30, 27, 29, 28

Desetidenní klouzavý průměr by průměroval závěrečné ceny za prvních 10 dní jako první datový bod. Další datový bod by snížil nejranější cenu, přidal cenu 11. den a vzal průměr.

Příklad indikátoru klouzavého průměru

Technický indikátor Bollinger Band® má pásma obvykle umístěná ve dvou standardních odchylkách od jednoduchého klouzavého průměru. Obecně platí, že pohyb směrem k hornímu pásmu naznačuje, že aktivum je překoupeno, zatímco pohyb blízko dolního pásma naznačuje, že aktivum se přeprodává. Protože se standardní odchylka používá jako statistické měřítko volatility, přizpůsobuje se tento indikátor tržním podmínkám.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: