Co je to časově rozdělený svazek?
Časově segmentovaný objem (TSV) je indikátor technické analýzy vyvinutý společností Worden Brothers Inc., který segmentuje cenu a objem akcií podle určitých časových intervalů. Údaje o ceně a objemu se pak porovnávají s cílem odhalit období akumulace (nákupu) a distribuce (prodeje).
Klíčové závěry
- Časově segmentovaný objem (TSV) je indikátor technické analýzy, který rozděluje cenu a objem akcií podle intervalů.
- Podle vývojáře je zjišťování rozdílů mezi TSV a cenou akcií dobrým způsobem, jak určit možné vstupní a výstupní body.
- Investoři mohou shromažďovat více údajů v delším časovém horizontu, aby získali úplnější obraz, ale dlouhá doba zpoždění může ovlivnit denní obchodní vzorce.
- I když je TSV ukazatelem pohybu peněz do a z akcií, není to samostatný nástroj pro měření cen.
Porozumění časově segmentovanému objemu
TSV je předstihový ukazatel, protože jeho pohyb je založen jak na kolísání ceny akcií, tak na objemu. Ideální vstupní a výstupní body se běžně nacházejí, když se akcie pohybují přes základní úroveň. Tento ukazatel je podobný bilančnímu objemu (OBV), protože měří množství peněz, které proudí do nebo z určité akcie.
TSV je proprietární technický indikátor vyvinutý společností Worden Brothers Inc., klasifikovaný jako oscilátor. Vypočítává se porovnáváním různých časových úseků ceny i objemu. TSV v podstatě měří množství peněz, které proudí do nebo z určité akcie. Základní linii představuje nulová linie.
Když TSV překročí nulovou linii, signalizuje to pozitivní akumulaci nebo nákupní tlak. Tato akce je považována za býčí. Naopak, když TSV protne pod nulovou linií, signalizuje to distribuční nebo prodejní tlak, který obvykle předchází pohybu ceny směrem dolů.
Podle Wordena je při interpretaci TSV důležité hledat rozpor trendů mezi cenou a TSV. Hledejte pozitivní nebo negativní divergence mezi cenou a TSV, abyste určili potenciální vrcholy a dna.
Několik po sobě jdoucích divergencí zvyšuje faktor spolehlivosti při pokusu o určení cenových zvratů. Pokud například cena dosahuje postupně vyšších maxim, zatímco TSV dosahuje postupně nižších maxim, jednalo by se o sérii negativních divergencí. To by naznačovalo možný vrchol.
TSV můžete vypočítat na široké škále klouzavých průměrů. Při zvyšování hodnoty klouzavého průměru je výsledkem vyhlazovací efekt. Existuje však kompromis. S rostoucí délkou klouzavého průměru se indikátor stává méně citlivým na denní výkyvy. V důsledku toho bude mít indikátor větší tendenci zaostávat za cenou.
Jednou z funkcí tohoto ukazatele je schopnost vypočítat klouzavý průměr z další klouzavý průměr. Díky tomuto doplnění se TSV stal efektivnějším a snadněji použitelným. Nyní můžete vypočítat klouzavý průměr z již vyhlazeného TSV a používat jej podobně jako indikátor MACD (klouzavý průměr konvergence divergence). Kladné a záporné křížení TSV jsou další věcí, kterou je třeba vzít v úvahu, když se snažíte vytvořit si názor na určitou akcii nebo tržní index.
Příklad časově segmentovaného objemu
Řekněme, že technická obchodní firma obchoduje s komoditou, jako jsou futures na ropu. Firma má procentuální cíl, kterého musí dosáhnout pro své zisky, ale na cenovém bodě, kde otevírá svou pozici, nemusí nutně záležet.
Pomocí indikátoru TSV firma nastaví nákupní příkaz, který se spustí, když indikátor překročí základní hodnotu, což naznačuje, že budoucí cena ropy může být přeprodaná. Software firmy nakoupí pozici a prodala by ji, jakmile by došlo k dosažení inverzní hodnoty indikátoru přeprodanosti nebo by byl splněn její cíl v procentech zisku.
