Průvodce » Obchodování » Technická analýza » Definice Bollinger Band®

Definice Bollinger Band®

Co je Bollinger Band®?

Bollinger Band® je nástroj technické analýzy definovaný sadou trendových čar vynesených dvěma standardními odchylkami (kladně a záporně) od jednoduchého klouzavého průměru (SMA) ceny cenného papíru, ale lze jej upravit podle preferencí uživatele.

Bollinger Bands® byly vyvinuty a chráněny autorskými právy slavným technickým obchodníkem Johnem Bollingerem, jehož cílem je objevit příležitosti, které dávají investorům vyšší pravděpodobnost správné identifikace, kdy je aktivum přeprodáno nebo překoupeno...

Shrnutí

  • Bollinger Bands® jsou nástroj pro technickou analýzu vyvinutý Johnem Bollingerem pro generování přeprodaných nebo překoupených signálů.
  • Bollingerova pásma tvoří tři řádky: Jednoduchý klouzavý průměr (střední pásmo) a horní a dolní pásmo.
  • Horní a dolní pásmo jsou obvykle 2 standardní odchylky +/- od 20denního jednoduchého klouzavého průměru, ale lze je upravit.

Porozumění Bollingerovým kapelám

Jak vypočítat Bollinger Bands®

Prvním krokem při výpočtu Bollinger Bands® je výpočet jednoduchého klouzavého průměru daného zabezpečení, obvykle pomocí 20denního SMA. 20denní klouzavý průměr by průměroval závěrečné ceny za prvních 20 dní jako první datový bod. Další datový bod by snížil nejranější cenu, přidal cenu 21. den a vzal průměr atd. Dále bude získána standardní odchylka ceny cenného papíru. Směrodatná odchylka je matematické měření průměrné odchylky a je prominentní ve statistikách, ekonomii, účetnictví a financích.

U daného souboru dat směrodatná odchylka měří, jak jsou rozložená čísla od průměrné hodnoty. Směrodatnou odchylku lze vypočítat pomocí druhé odmocniny rozptylu, což je samo o sobě průměr z kvadratických rozdílů průměru. Poté vynásobte tuto hodnotu standardní odchylky dvěma a oba přidejte a odečtěte tuto částku z každého bodu podél SMA. Ty produkují horní a dolní pásy.

Zde je tento vzorec Bollinger Band®:

.

BOLU=MA(TP,n)+mσ[TP,n]TUČNĚ=MA(TP,n)mσ[TP,n]kde:BOLU=Horní Bollingerův pásTUČNĚ=Dolní Bollingerův pásMA=Klouzavý průměrTP (typická cena)=(Vysoký+Nízký+Zavřít)÷3n=Počet dní v období vyhlazování (obvykle 20)m=Počet směrodatných odchylek (obvykle 2)σ[TP,n]=Standardní odchylka za poslední n období TP begin zarovnáno & text BOLU = text MA ( text TP, n) + m * sigma [ text TP, n ] \ & text BOLD = text MA ( text TP, n) – m * sigma [ text TP, n ] \ & textbf kde: \ & text BOLU = text horní Bollingerovo pásmo \ & text BOLD = text dolní Bollingerovo pásmo \ & text MA = text klouzavý průměr \ & text TP (obvyklá cena) = ( text vysoký + text nízký + text zavřít) div 3 \ & n = text počet dny v období vyhlazování (obvykle 20) \ & m = text Počet směrodatných odchylek (obvykle 2) \ & sigma [ text TP, n ] = text standardní odchylka za poslední n text období TP \ end zarovnáno

.BOLU=MA(TP,n)+mσ[TP,n]TUČNĚ=MA(TP,n)mσ[TP,n]kde:BOLU=Horní Bollingerův pásTUČNĚ=Dolní Bollingerův pásMA=Klouzavý průměrTP (typická cena)=(Vysoký+Nízký+Zavřít)÷3n=Počet dní v období vyhlazování (obvykle 20)m=Počet směrodatných odchylek (obvykle 2)σ[TP,n]=Standardní odchylka za poslední n období TP..

Co vám říkají Bollinger Bands®?

Bollinger Bands® jsou velmi populární technikou. Mnoho obchodníků věří, že čím blíže se ceny pohybují k hornímu pásmu, tím více je trh překoupen a čím blíže se ceny pohybují k dolnímu pásmu, tím více trh přeprodává. John Bollinger má sadu 22 pravidel, která je třeba dodržovat při používání pásem jako obchodního systému...

V grafu níže ukazuje Bollinger Bands® 20denní SMA akcie s horním a dolním pásmem spolu s denními pohyby ceny akcie. Protože směrodatná odchylka je měřítkem volatility, když se trhy stávají volatilnějšími, pásma se rozšiřují; během méně volatilních období se pásma stahují.

TradingView.

Squeeze

Squeeze je ústředním konceptem Bollinger Bands®. Když se pásma přiblíží k sobě a zúží klouzavý průměr, říká se tomu zmáčknutí. Squeeze signalizuje období nízké volatility a je obchodníky považováno za potenciální známku budoucí zvýšené volatility a možných obchodních příležitostí. Naopak čím širší pásma se pohybují, tím je pravděpodobnější šance na snížení volatility a tím větší je možnost opuštění obchodu. Tyto podmínky však nejsou obchodními signály. Pásy neposkytují žádný údaj o tom, kdy může dojít ke změně nebo jakým směrem se může cena pohybovat.

Záchvaty

Přibližně 90% cenové akce probíhá mezi těmito dvěma pásmy. Jakýkoli průlom nad nebo pod pásmy je významnou událostí. Útěk není obchodní signál. Chyba, kterou většina lidí dělá, je věřit, že cena, která zasáhne nebo překročí jedno z pásem, je signálem k nákupu nebo prodeji. Breakouts neposkytují žádnou představu o směru a rozsahu budoucího cenového pohybu.

Omezení Bollinger Bands®

Bollinger Bands® nejsou samostatný obchodní systém. Jedná se pouze o jeden indikátor, který má obchodníkům poskytnout informace o cenové volatilitě. John Bollinger navrhuje jejich použití se dvěma nebo třemi dalšími nesouvisejícími ukazateli, které poskytují přímější tržní signály. Domnívá se, že je zásadní používat ukazatele založené na různých typech údajů. Mezi jeho oblíbené technické techniky patří klouzavý průměr divergence / konvergence (MACD), objem bilance a index relativní síly (RSI).

Protože jsou počítány z jednoduchého klouzavého průměru, váží starší cenová data stejně jako nejnovější, což znamená, že nové informace mohou být zředěny zastaralými daty. Také použití 20denní SMA a 2 standardní odchylky je trochu svévolné a nemusí fungovat pro každého v každé situaci. Obchodníci by měli odpovídajícím způsobem upravit své předpoklady SMA a směrodatné odchylky a sledovat je.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás také zajímat:

Akcie Průvodce

Akcie Průvodce

Tým nadšenců a zkušených investorů na téma - investování a obchodování, akcie, recenze, komodity, kryptoměny aj. Máte rádi investování a rádi píšete nebo si to chcete vyzkoušet?

Napište nám

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

  • Obsah článku

  • Přihlásit se k odběru novinek o investování