Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Automatizované obchodní systémy: klady a zápory

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Algoritmické obchodování  > Automatizované obchodní systémy: klady a zápory

Automatizované obchodní systémy: klady a zápory

Co je automatizovaný obchodní systém?

Automatizované obchodní systémy – označované také jako mechanické obchodní systémy, algoritmické obchodování, automatizované obchodování nebo systémové obchodování – umožňují obchodníkům stanovit konkrétní pravidla professional obchodní vstupy i odchody, které lze po naprogramování automaticky provést prostřednictvím počítače. Ve skutečnosti různé platformy hlásí, že 70% až 80% nebo více akcií obchodovaných na amerických burzách pochází z automatických obchodních systémů...

Obchodníci a investoři mohou proměnit přesná pravidla professional vstup, výstup a správu peněz na automatizované obchodní systémy, které počítačům umožňují provádět a sledovat obchody. Jedním z největších lákadel automatizace strategií je, že může z obchodování odstranit některé emoce, protože obchody jsou automaticky umístěny, jakmile jsou splněna určitá kritéria.

Pravidla pro vstup a výstup obchodu mohou být založena na jednoduchých podmínkách, jako je crossover klouzavého průměru, nebo to mohou být komplikované strategie, které vyžadují komplexní pochopení programovacího jazyka specifického professional obchodní platformu uživatele. Mohou také vycházet z odborných znalostí kvalifikovaného programátora.

Automatizované obchodní systémy obvykle vyžadují použití softwaru spojeného s zprostředkovatelem přímého přístupu a veškerá konkrétní pravidla musí být napsána v proprietárním jazyce dané platformy. Platforma TradeStation například používá programovací jazyk EasyLanguage. Na druhou stranu platforma NinjaTrader využívá NinjaScript. Obrázek níže ukazuje příklad automatizované strategie, která během obchodní relace spustila tři obchody.

Byl použit pětminutový graf smlouvy ES s automatizovanou strategií.

Stanovení obchodních pravidel

Některé obchodní platformy mají „čaroděje“ vytvářející strategii, kteří uživatelům umožňují vybírat ze seznamu běžně dostupných technických indikátorů a vytvářet tak sadu pravidel, která lze poté automaticky obchodovat. Uživatel by mohl například stanovit, že obchod s dlouhou pozicí bude zadán, jakmile 50denní klouzavý průměr překročí 200denní klouzavý průměr na pětiminutovém grafu konkrétního obchodního nástroje. Uživatelé mohou také zadat typ pokynu (například trh nebo restrict) a kdy bude obchod spuštěn (například na konci pruhu nebo otevření dalšího pruhu), nebo použít výchozí vstupy platformy.

Mnoho obchodníků se však rozhodlo naprogramovat své vlastní vlastní ukazatele a strategie. Při vývoji systému budou často úzce spolupracovat s programátorem. I když to obvykle vyžaduje více úsilí než použití průvodce platformou, umožňuje to mnohem větší míru adaptability a výsledky mohou být přínosnější. Stejně jako cokoli jiného v obchodním světě neexistuje, bohužel, žádná dokonalá investiční strategie, která by zaručovala úspěch.

Jakmile jsou pravidla stanovena, může počítač sledovat trhy a hledat příležitosti ke koupi nebo prodeji na základě specifikací obchodní strategie. V závislosti na konkrétních pravidlech se ihned po zadání obchodu automaticky vygenerují všechny objednávky ochranných ochranných ztrát, koncových zastávek a cílů zisku. Na rychle se rozvíjejících trzích může toto okamžité zadání pokynu znamenat rozdíl mezi malou ztrátou a katastrofickou ztrátou v případě, že se obchod pohne proti obchodníkovi.

Výhody automatizovaných systémů

Počítač má monitorování trhů obchodních příležitostí a provádění obchodů, což zahrnuje dlouhý seznam výhod, včetně:

Minimalizace emocí

Automatizované obchodní systémy minimalizují emoce v celém procesu obchodování. Udržováním emocí pod kontrolou mají obchodníci obvykle snazší dodržování plánu. Vzhledem k tomu, že obchodní příkazy jsou prováděny automaticky, jakmile jsou splněna obchodní pravidla, obchodníci nebudou moci váhat nebo zpochybňovat obchod. Kromě pomoci obchodníkům, kteří se bojí „zmáčknout spoušť“, může automatické obchodování omezit ty, kteří jsou náchylní k nadměrnému obchodování – nakupování a prodej při každé vnímané příležitosti.

Zpětné testování

Zpětná zkouška aplikuje obchodní pravidla na historická info trhu, aby určila životaschopnost nápadu. Při návrhu systému professional automatizované obchodování musí být všechna pravidla absolutní a bez prostoru pro interpretaci. Počítač neumí odhadnout a musí mu být přesně řečeno, co má dělat. Obchodníci si mohou vzít tyto přesné soubory pravidel a otestovat je na historických datech, než riskují peníze při živém obchodování. Pečlivé zpětné testování umožňuje obchodníkům vyhodnotit a doladit obchodní myšlenku a určit očekávání systému – tj. Průměrnou částku, kterou může obchodník očekávat, že vyhraje (nebo ztratí) na jednotku rizika.

Zachování disciplíny

Protože jsou stanovena obchodní pravidla a provádění obchodu je prováděno automaticky, zachovává se disciplína i na volatilních trzích. Disciplína se často ztrácí kvůli emocionálním faktorům, jako je strach ze ztráty nebo touha vydělat trochu větší zisk z obchodu. Automatické obchodování pomáhá zajistit dodržování disciplíny, protože obchodní plán bude přesně dodržen. Kromě toho je minimalizována „chyba pilota“. Například pokud objednávka na nákup 100 akcií nebude zadána nesprávně jako objednávka na prodej 1 000 akcií.

Jednou z největších výzev v obchodování je naplánujte obchod a obchodujte s plánem. I když má obchodní plán potenciál být ziskový, obchodníci, kteří pravidla ignorují, mění jakoukoli očekávání, kterou by systém měl. Neexistuje nic jako obchodní plán, který vyhraje 100% času. Koneckonců, ztráty jsou součástí hry. Ztráty však mohou být psychologicky traumatizující, takže obchodník, který má dva nebo tři prohrávající obchody v řadě, se může rozhodnout další obchod přeskočit. Pokud by tento další obchod byl vítězem, obchodník již zničil veškeré očekávání, které systém měl. Automatizované obchodní systémy umožňují obchodníkům dosáhnout konzistence obchodováním s plánem.

Zlepšení rychlosti zadávání objednávek

Vzhledem k tomu, že počítače okamžitě reagují na měnící se tržní podmínky, jsou automatizované systémy schopny generovat objednávky, jakmile jsou splněna obchodní kritéria. Vstup nebo výstup z obchodu o několik sekund dříve může mít velký vliv na výsledek obchodu. Jakmile je zadána pozice, jsou automaticky generovány všechny ostatní objednávky, včetně ochranných end ztrát a cílů zisku. Trhy se mohou pohybovat rychle a je demoralizující, aby obchod dosáhl cíle zisku nebo vyhodil kolem úrovně end-reduction – ještě předtím, než lze dokonce zadat pokyny. Automatizovaný obchodní systém tomu brání.

Diverzifikující obchodování

Automatizované obchodní systémy umožňují uživateli obchodovat s více účty nebo různými strategiemi najednou. To má potenciál rozložit riziko na různé nástroje a zároveň vytvořit zajištění proti ztrátě pozic. Co by bylo professional člověka neuvěřitelně náročné dosáhnout, je efektivně provedeno počítačem během milisekund. Počítač je schopen vyhledávat obchodní příležitosti na celé řadě trhů, generovat objednávky a sledovat obchody.

Nevýhody automatizovaných systémů

Automatizované obchodní systémy se mohou pochlubit mnoha výhodami, ale obchodníci by si měli být vědomi některých pádů a skutečností.

Mechanické poruchy

Díky teorii automatizovaného obchodování to vypadá jednoduše: Nastavte software program, naprogramujte pravidla a sledujte, jak se obchoduje. Ve skutečnosti je automatické obchodování sofistikovanou metodou obchodování, která však není neomylná. V závislosti na obchodní platformě by obchodní objednávka mohla být umístěna na počítači, nikoli na serveru. To znamená, že pokud dojde ke ztrátě připojení k internetu, nemusí být objednávka odeslána na trh. Rovněž by mohl existovat rozpor mezi „teoretickými obchody“ generovanými strategií a komponentou platformy pro zadávání objednávek, která by je proměnila ve skutečné obchody. Většina obchodníků by při použití automatizovaných obchodních systémů měla očekávat křivku učení. Obecně je dobré začít s malými velikostmi obchodu, zatímco proces je zdokonalen.

Monitorování

I když by bylo skvělé zapnout počítač a odejít na den, automatizované obchodní systémy vyžadují monitorování. Je to z důvodu možného selhání technologie, jako jsou problémy s připojením, ztráty energie nebo zhroucení počítače, a kvůli zvláštnostem systému. Je možné, že automatizovaný obchodní systém zaznamená anomálie, které by mohly vést k chybným objednávkám, chybějícím objednávkám nebo duplikátům objednávek. Pokud je systém monitorován, lze tyto události rychle identifikovat a vyřešit.

Nadměrná optimalizace

Ačkoli to není specifické pro automatizované obchodní systémy, obchodníci, kteří používají techniky zpětného testování, mohou vytvářet systémy, které vypadají skvěle na papíře a hrají strašně na živém trhu. Nadměrná optimalizace odkazuje na nadměrné přizpůsobení křivky, které produkuje obchodní plán nespolehlivý v živém obchodování. Je například možné vyladit strategii professional dosažení výjimečných výsledků na historických datech, na kterých byla testována. Obchodníci někdy nesprávně předpokládají, že obchodní plán by měl mít téměř 100% ziskové obchody, nebo by nikdy neměl zažít čerpání, aby se stal životaschopným plánem. Jako takové lze parametry upravit tak, aby vytvořily plán „téměř dokonalého“ – který zcela selže, jakmile bude použit na živý trh.

Vyhněte se podvodům

Při hledání preferovaného systému nezapomeňte: Pokud to zní příliš dobře, než aby to byla pravda, pravděpodobně to tak je. Koluje spousta podvodů. Některé systémy slibují vysoké zisky, vše za nízkou cenu. Jak tedy zjistit, zda je systém legitimní nebo falešný? Zde je několik základních tipů:

  1. Prozkoumejte vše, za co byste museli zaplatit, než zaplatíte, nebo položte peníze na obchodní účet a vždy se zeptejte. Pokud tak neučiníte, můžete nakonec přijít o peníze.
  2. Proveďte průzkum a ujistěte se, že víte vše o daném systému. Než se zavážete, přečtěte si podmínky.
  3. Existují nějaké posudky, které si můžete přečíst? Zkontrolujte weby třetích stran nebo dokonce weby s finančními předpisy.
  4. Je systém vybaven zkušební dobou? Mnoho podvodných stránek vám nenabídne zkušební verzi.

Serverová automatizace

Obchodníci mají možnost provozovat své automatizované obchodní systémy prostřednictvím serverové obchodní platformy. Tyto platformy často nabízejí komerční strategie k prodeji, takže obchodníci mohou navrhnout vlastní systémy nebo schopnost hostovat stávající systémy na serverové platformě. Automatizovaný obchodní systém může za poplatek vyhledávat, provádět a sledovat obchody, přičemž všechny příkazy se nacházejí na serveru. Výsledkem jsou často rychlejší a spolehlivější zadávání objednávek.

Před automatizací

Slovo „automatizace“ se může zdát, jako by to usnadnilo práci, ale určitě musíte mít na paměti několik věcí, než začnete tyto systémy používat.

Zeptejte se sami sebe, zda byste měli používat automatizovaný obchodní systém. Určitě existují přísliby vydělávání peněz, ale může to trvat déle, než si myslíte. Bude vám lépe obchodovat ručně? Koneckonců, tyto obchodní systémy mohou být složité a pokud nemáte zkušenosti, můžete přijít o prohru.

Zjistěte, do čeho jde, a ujistěte se, že rozumíte příchozím a odchodům systému. To znamená, že vaše cíle a strategie budou jednoduché, než se pustíte do složitějších obchodních strategií.

A pamatujte, že neexistuje univerzální přístup. Budete muset přijít na svou preferovanou strategii, kde ji chcete použít a kolik chcete přizpůsobit své osobní situaci. To vše samozřejmě souvisí s vašimi konečnými cíli

Sečteno a podtrženo

Ačkoli jsou automatické obchodní systémy lákavé z různých důvodů, neměly by být považovány za náhradu pečlivě prováděného obchodování. Může dojít k technologickým poruchám, a proto tyto systémy vyžadují monitorování. Serverové platformy mohou poskytnout řešení pro obchodníky, kteří chtějí minimalizovat rizika mechanických poruch. Nezapomeňte, že než se rozhodnete používat automatizované obchodní systémy, měli byste mít nějaké obchodní zkušenosti a znalosti.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: